股票相关的代码

exchangeCD 交易所识别码，参考点击打开链接

securityID 证券代码，格式是“数字.交易所代码”，如000001.XSHG

ticker 证券6位代码，如‘000001'

assetClass 证券类型，可供选择类型：E 股票,B 债券,F 基金,IDX 指数,FU 期货,OP 期权；默认为 E。

site 证券交易场所，包括"SH"、"SZ"。"SH"指上海证券交易所、"SZ"指深圳证券交易所

单支股票页面

加载时需要提供的初始数据包活：

--当前价
--涨跌百分比，当前价与结算价的比较
--股票代码，如sh600081
--结算价，昨日收盘价
--总股本
--流通股本，相当于stock_basic中的nonrestfloatA，无限售流通股本(最新)

定时更新的数据包括

行情访问：http://hq.sinajs.cn

图数据访问：http://data.gtimg.cn

个股行情

URL

http://qt.gtimg.cn/q=sz000858

v_sz000858="51~五 粮 液~000858~27.78~27.60~27.70~417909~190109~227800~27.78~492~27.77~332~27.76~202~27.75~334~27.74~291~27.79~305~27.80~570~27.81~269~27.82~448~27.83~127~15:00:13/27.78/4365/S/12124331/24602|14:56:55/27.80/14/S/38932/24395|14:56:52/27.81/116/B/322585/24392|14:56:49/27.80/131/S/364220/24385|14:56:46/27.81/5/B/13905/24381|14:56:43/27.80/31/B/86199/24375~20121221150355~0.18~0.65~28.11~27.55~27.80/413544/1151265041~417909~116339~1.10~10.14~~28.11~27.55~2.03~1054.39~1054.52~3.64~30.36~24.84~";

解析

 0: 未知  1: 名字  2: 代码  3: 当前价格  4: 昨收  5: 今开  6: 成交量（手）  7: 外盘  8: 内盘  9: 买一  
10: 买一量（手）  
11-18: 买二 买五  
19: 卖一  
20: 卖一量  
21-28: 卖二 卖五  
29: 最近逐笔成交  
30: 时间  
31: 涨跌  
32: 涨跌%  
33: 最高  
34: 最低  
35: 价格/成交量（手）/成交额  
36: 成交量（手）  
37: 成交额（万）  
38: 换手率  
39: 市盈率  
40:   
41: 最高  
42: 最低  
43: 振幅  
44: 流通市值  
45: 总市值  
46: 市净率  
47: 涨停价  
48: 跌停价

实时资金流向

URL

http://qt.gtimg.cn/q=ff_sz000858

返回数据

v_ff_sz000858="sz000858~41773.67~48096.67~-6322.99~-5.53~10200.89~14351.02~-4150.13~-3.63~114422.25~53015.90~59770.57~五 粮 液~20121221";

解析

     0: 代码  1: 主力流入  2: 主力流出  3: 主力净流入  4: 主力净流入/资金流入流出总和  5: 散户流入  6: 散户流出  7: 散户净流入  8: 散户净流入/资金流入流出总和  9: 资金流入流出总和1+2+5+6  10: 未知  11: 未知  12: 名字  13: 日期

盘口分析

URL

http://qt.gtimg.cn/q=s_pksz000858

返回数据

v_s_pksz000858="0.196~0.258~0.221~0.325";

解析

    0: 买盘大单  1: 买盘小单  2: 卖盘大单  3: 卖盘小单

简要信息

URL

http://qt.gtimg.cn/q=s_sz000858

返回数据

v_s_sz000858="51~五 粮 液~000858~27.78~0.18~0.65~417909~116339~~1054.52";

解析

0: 未知  
1: 名字  
2: 代码  
3: 当前价格  
4: 涨跌  
5: 涨跌%  
6: 成交量（手）  
7: 成交额（万）  
8:   
9: 总市值

股票相关的术语

Trade：交易；发生时机：当卖家同意以某个特定价格转移一定数量的股票（或有价证券）所有权给买家

Orders：买卖盘；买家和卖家如何实现Trade（交易），这就需要一个中心市场，Stock Market（股市），掮客们汇聚股市，然后对特定的股票叫买或叫卖，比如我想以￥35.50的价格买入500股东方科技的股票，以￥65.34的价格卖出中国石油的股票，这都是买卖盘

Buy Orders（Bid Orders）：买盘

Sell Orders（Ask Orders或Offer Orders）：卖盘

交易发生两种情形：当买盘价格高于或等于当前最低的卖盘价格的时候，或当卖盘价格低于或等于最高的买盘价时。这个过程又叫Match（撮合），关于撮合交易系统的设计，参考这个问答

如何设计一个证券期货撮合竞价引擎？

如果提交的Order（委托或报价）不能被撮合，会发生什么事情？它会被放入一个叫Order Book（委托记录或报价单）的地方，里面有一连串的Order，这些委托会一直保存到交易人员取消或交易过期（比如当日委托闭市后）

有些委托会在部分成交后立即过期，被称作'immediate or cancel' (IOC) 或'fill and kill' (FAK)，就是

按最优报价最大限度成交，不成部分系统自动撤单

这部分过期的委托不会再次进入Order Book，不管它们是否Match

Order Book（委托记录或报价单）

Order Book记录了所有的未成交的股票买卖委托，它就像一个分类广告牌，任何人都可以看到所有的买卖信息，这些记录，可以被称作book，depth，queue

Order Book中的委托的只能与新出现的一条Order进行撮合，该Order必须在Book中的最优先位置上。

Order Book中的Order是以price-time priority（价格时间优先）排序的，先委托的最高买价优先级最高，先委托的最低卖价优先级最高

一个交易的实例

买价和卖价相交，交易系统检查相交的价格然后执行相交数量的交易，买价的全部100股与卖价150股当中的100股在23.34的价格处成交，卖价的50股重新放置到Book中，

Market Quotes（市场行情）

比如最高买入价，最低卖出价，以及有多少买入卖出

Spead（价差）

最高买价（Bid）与最低卖价（Ask）之间的差异被称作Spread

买卖的价格变动必须有一定的幅度（specified increments），股票交易中最小的价格变动称为tick size，因此每支股票的最小价差就由最小变动幅度tick size指示，国内的tick size为￥0.01元，其它国家的tick size可能是其它值

Market Data（市场数据）

有几种不同等级的市场数据，数据的质量取决于粒度Granularity与详情Detail

Granularity（粒度）

指的是可观测时间间隔内的数据，快照记录的是特定时间点，比如收盘价或一天内每一分钟的市场行情

基于事件的观测在每一次有相关字段更新时被记录，比如交易更新，委托记录变动

Detail

指的是数据集中包含何种信息，有三种等级的市场数据，分别是trades, quotes and depth

tick数据

交易所收到的是tick数据，也就是分笔行情数据，也可以被称为成交明细数据。一半每秒钟两次，但如果没有行情的话，也可能没有

Trade数据
也就是交易数据，每来一个tick数据，CTP插件就会检查该tick内是否有新的交易产生，如果有的话，则组合成一个新的trade数据，trade数据中主要包括：价格和成交量。

Quote数据
也就是行情数据，每来一个tick数据，CTP插件就会组合出一个quote数据，包括：买一，卖一相关数据。

Market Depth数据
深度行情数据，每来一个tick数据，CTP期货插件就会产生两条Market Depth数据，分别包括买一价，买一量；卖一价，卖一量。

Level1

以国内沪深股市为例，十几年来level1的即时行情始终保持了6秒一次的快照刷新频率（最近几年提升为3秒），提供的买卖挂盘信息从3档变更为5档。

通常把Trade和Quote数据的更新合称为Level1，而把Depth数据的更新称作Level2

Trade Update（交易更新）

交易价格形式的更新是最简单的一种，比如每日收盘价

下面是某股市上某支股票的日收盘价样本

Date		Open	High	Low	Close	Volume
2013-02-05	37.80 	37.94 	37.68 	37.92 	5683782
2013-02-04	37.38 	37.61 	37.33 	37.48 	6140610
2013-02-03	37.50 	37.64 	37.42 	37.62 	6676410
2013-02-02	37.30 	37.30 	37.04 	37.17 	6936594
2013-02-01	37.25 	37.27 	36.95 	37.10 	13737522
2013-01-31	36.90 	37.22 	36.82 	37.16 	7174644
2013-01-30	37.00 	37.15 	36.86 	37.06 	9143136
2013-01-29	36.54 	36.85 	36.50 	36.58 	5569151

在日收盘价的基础上再往前一步就是盘中交易记录（又叫tick data），也就是说某支股票一系列的记录，包含每一笔交易的详情，大概包含如下字段

Symbol - Security symbol (e.g. BHP)证券代码
Exchange - Exchange the trade occurred on (e.g. ASX, CXA)交易所
Price - Transaction price交易价
Quantity - Transaction quantity交易量
Time - Transaction date and time (this will be in milliseconds or microseconds if it's a good dataset)交易时间
Trade Type (Condition Codes) - What type of trade it was (e.g. standard, off-market trade report, booking purpose trade)交易类型，标准，场外，预约

实例

Date		Time		Symbol	Exch	Price	Quantity	Type
20110930	11:14:24.475	FMG	ASX	4.62	1000	
20110930	11:14:24.475	FMG	ASX	4.62	5000		XT
20110930	11:14:24.475	FMG	ASX	4.62	249	
20110930	11:14:24.477	FMG	ASX	4.62	25722	
20110930	11:14:24.480	FMG	ASX	4.62	1518		XT
20110930	11:14:24.482	FMG	ASX	4.62	113		XT
20110930	11:14:25.046	FMG	ASX	4.62	2702

盘中交易记录通常是第三方软件供应商制作盘中K线图和技术分析，有时候用来做回测

Tick数据是指：每秒两条的快照，国内期货最细粒度就是每秒两次，时间带毫秒。

Quote Updates

一个好的行情包含