XtQuant接口概述,想用miniQMT做量化哪家券商支持?

XtQuant.XtData 行情模块

xtdata是xtquant库中提供行情相关数据的模块,本模块旨在提供精简直接的数据满足量化交易者的数据需求,作为python库的形式可以被灵活添加到各种策略脚本中。

主要提供行情数据(历史和实时的K线和分笔)、财务数据、合约基础信息、板块和行业分类信息等通用的行情数据。

接口概述

#运行逻辑

xtdata提供和MiniQmt的交互接口,本质是和MiniQmt建立连接,由MiniQmt处理行情数据请求,再把结果回传返回到python层。使用的行情服务器以及能获取到的行情数据和MiniQmt是一致的,要检查数据或者切换连接时直接操作MiniQmt即可。

对于数据获取接口,使用时需要先确保MiniQmt已有所需要的数据,如果不足可以通过补充数据接口补充,再调用数据获取接口获取。

对于订阅接口,直接设置数据回调,数据到来时会由回调返回。订阅接收到的数据一般会保存下来,同种数据不需要再单独补充。

#接口分类

  • 行情数据(K线数据、分笔数据,订阅和主动获取的接口)
    • 功能划分(接口前缀)
      • subscribe_ / unsubscribe_ 订阅/反订阅
      • get_ 获取数据
      • download_ 下载数据
    • 常见用法
      • level1数据的历史部分用download_history_data补充,实时部分用subscribe_XXX订阅,使用get_XXX获取
      • level2数据实时部分用subscribe_XXX订阅,用get_l2_XXX获取。level2函数无历史数据存储,跨交易日后数据清理
  • 财务数据
  • 合约基础信息
  • 基础行情数据板块分类信息等基础信息

#常用类型说明

  • stock_code - 合约代码
    • 格式为 code.market,例如000001.SZ 600000.SH 000300.SH
  • period - 周期,用于表示要获取的周期和具体数据类型
    • level1数据
      • tick - 分笔数据
      • 1m - 1分钟线
      • 5m - 5分钟线
      • 15m - 15分钟线
      • 30m - 30分钟线
      • 1h - 1小时线
      • 1d - 日线
      • 1w - 周线
      • 1mon - 月线
      • 1q - 季度线
      • 1hy - 半年线
      • 1y - 年线
    • level2数据
      • l2quote - level2实时行情快照
      • l2order - level2逐笔委托
      • l2transaction - level2逐笔成交
      • l2quoteaux - level2实时行情补充(总买总卖)
      • l2orderqueue - level2委买委卖一档委托队列
      • l2thousand - level2千档盘口
    • 投研版 - 特色数据
      • warehousereceipt - 期货仓单
      • futureholderrank - 期货席位
      • interactiveqa - 互动问答
      • 逐笔成交统计
        • transactioncount1m - 逐笔成交统计1分钟级
        • transactioncount1d - 逐笔成交统计日级
      • delistchangebond - 退市可转债信息
      • replacechangebond - 待发可转债信息
      • specialtreatment - ST 变更历史
      • 港股通(深港通、沪港通)资金流向
        • northfinancechange1m - 港股通资金流向1分钟级
        • northfinancechange1d - 港股通资金流向日级
      • dividendplaninfo - 红利分配方案信息
      • historycontract - 过期合约列表
      • optionhistorycontract - 期权历史信息
      • historymaincontract - 历史主力合约
      • stoppricedata - 涨跌停数据
      • snapshotindex - 快照指标数据
  • 时间范围,用于指定数据请求范围,表示的范围是[start_time, end_time]区间(包含前后边界)中最后不多于count个数据
    • start_time - 起始时间,为空则认为是最早的起始时间
    • end_time - 结束时间,为空则认为是最新的结束时间
    • count - 数据个数,大于0为正常限制返回个数,等于0为不需要返回,-1为返回全部
    • 通常以[start_time = '', end_time = '', count = -1]表示完整数据范围,但数据请求范围过大会导致返回时间变长,需要按需裁剪请求范围
  • dividend_type - 除权方式,用于K线数据复权计算,对tick等其他周期数据无效
    • none 不复权
    • front 前复权
    • back 后复权
    • front_ratio 等比前复权
    • back_ratio 等比后复权
  • 其他依赖库 numpy、pandas会在数据返回的过程中使用
    • 本模块会尽可能减少对numpy和pandas库的直接依赖,以允许使用者在不同版本的库之间自由切换
    • pandas库中旧的三维数据结构Panel没有被使用,而是以dict嵌套DataFrame代替(后续可能会考虑使用xarray等的方案,也欢迎使用者提供改进建议)
    • 后文中会按常用规则分别简写为np、pd,如np.ndarray、pd.DataFrame

#请求限制

  • 全推数据是市场全部合约的切面数据,是高订阅数场景下的有效解决方案。持续订阅全推数据可以获取到每个合约最新分笔数据的推送,且流量和处理效率都优于单股订阅
  • 单股订阅行情是仅返回单股数据的接口,建议单股订阅数量不超过50。如果订阅数较多,建议直接使用全推数据
  • 板块分类信息等静态信息更新频率低,无需频繁下载,按周或按日定期下载更新即可

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