新手小白，如何研究货币相关性

研究货币对之间的相关性可以帮助交易者理解市场动态，从而优化交易策略。以下是一个详细的研究方向，包括每个步骤的代码，以及一些深入探索的建议。

研究方向

选择货币对：确定需要研究的两个货币对。

数据收集：获取选定货币对的历史价格数据。

计算相关性：使用统计方法计算两个货币对之间的相关系数。

可视化：绘制相关性图表，以便更直观地分析结果。

深入探索：研究时间变化的相关性、滞后相关性等高级主题。

步骤及代码

步骤1：选择货币对

选择两个需要研究的货币对，例如 EURUSD 和 GBPUSD。

string symbol1 = "EURUSD";
string symbol2 = "GBPUSD";

步骤2：数据收集

获取指定时间范围内的历史价格数据。

// 定义时间范围
datetime startTime = D'2024.1.01';
datetime endTime = TimeCurrent();// 定义数组来存储价格数据
double prices1[];
double prices2[];// 获取货币对1的收盘价
int bars1 = CopyClose(symbol1, PERIOD_H1, startTime, endTime, prices1);// 获取货币对2的收盘价
int bars2 = CopyClose(symbol2, PERIOD_H1, startTime, endTime, prices2);// 确保数据长度一致
int dataLength = MathMin(ArraySize(prices1), ArraySize(prices2));
ArrayResize(prices1, dataLength);
ArrayResize(prices2, dataLength);

步骤3：计算相关性

计算两个货币对在指定时间范围内的皮尔逊相关系数。

double correlation = CalculateCorrelation(prices1, prices2);
PrintFormat("在过去一年中，%s 和 %s 的相关系数为 %.4f", symbol1, symbol2, correlation);

CalculateCorrelation 函数代码

double CalculateCorrelation(const double &array1[], const double &array2[])
{int size = ArraySize(array1);if(size != ArraySize(array2) || size <= 1)return 0.0;double sum1 = 0.0, sum2 = 0.0;double sum1Sq = 0.0, sum2Sq = 0.0;double pSum = 0.0;for(int i = 0; i < size; i++){sum1 += array1[i];sum2 += array2[i];sum1Sq += MathPow(array1[i], 2);sum2Sq += MathPow(array2[i], 2);pSum += array1[i] * array2[i];}double numerator = pSum - (sum1 * sum2 / size);double denom = MathSqrt((sum1Sq - MathPow(sum1, 2) / size) * (sum2Sq - MathPow(sum2, 2) / size));if(denom == 0)return 0.0;return numerator / denom;
}

步骤4：结果分析

假设计算得到的相关系数为 0.85，这意味着在过去一年中，EURUSD 和 GBPUSD 之间存在强正相关关系。这表明这两个货币对的价格走势大致相同。

结果示例

通过上述过程，我们得到了 EURUSD 和 GBPUSD 在过去一年的相关系数为 0.85。这可以帮助交易者做出以下判断：

风险管理：如果同时持有这两个货币对的多头头寸，由于它们高度正相关，风险没有被有效分散。
套利机会：观察到相关性变化时，可能存在套利机会。例如，如果相关性下降，可能意味着其中一个货币对的价格走势发生了变化。

可视化结果

为了更直观地展示相关性，可以绘制相关系数随时间变化的图表。

代码示例

int windowSize = 30; // 30天的滚动窗口
int rollingLength = dataLength - windowSize + 1;
double rollingCorrelation[];ArrayResize(rollingCorrelation, rollingLength);for(int i = 0; i < rollingLength; i++)
{double windowPrices1[];double windowPrices2[];ArrayResize(windowPrices1, windowSize);ArrayResize(windowPrices2, windowSize);ArrayCopy(windowPrices1, prices1, 0, i, windowSize);ArrayCopy(windowPrices2, prices2, 0, i, windowSize);rollingCorrelation[i] = CalculateCorrelation(windowPrices1, windowPrices2);
}// 绘制 rollingCorrelation 数组，展示相关系数的变化

结果分析

绘制的图表可能显示，虽然总体相关性较高，但在某些时间段内，相关性会降低甚至变为负值。这提示交易者在这些时期需要谨慎。

深入探索

滞后相关性分析

检查一个货币对的价格是否滞后于另一个货币对。

代码示例：

int maxLag = 5; // 最大滞后天数for(int lag = 1; lag <= maxLag; lag++)
{int laggedLength = dataLength - lag;double laggedPrices1[];double truncatedPrices2[];ArrayResize(laggedPrices1, laggedLength);ArrayResize(truncatedPrices2, laggedLength);ArrayCopy(laggedPrices1, prices1, 0, lag, laggedLength);ArrayCopy(truncatedPrices2, prices2, 0, 0, laggedLength);double laggedCorrelation = CalculateCorrelation(laggedPrices1, truncatedPrices2);PrintFormat("滞后 %d 天的相关系数为 %.4f", lag, laggedCorrelation);
}

结果示例

滞后1天的相关系数：0.88
滞后2天的相关系数：0.80
滞后3天的相关系数：0.70

这表明 GBPUSD 的价格走势可能滞后于 EURUSD，滞后1天时相关性最高。

使用不同的时间周期

比较不同时间周期（如 H1、D1、W1）下的相关性。

代码示例：

ENUM_TIMEFRAMES timeframes[] = {PERIOD_H1, PERIOD_D1, PERIOD_W1};for(int i = 0; i < ArraySize(timeframes); i++)
{double tfPrices1[];double tfPrices2[];int bars1 = CopyClose(symbol1, timeframes[i], startTime, endTime, tfPrices1);int bars2 = CopyClose(symbol2, timeframes[i], startTime, endTime, tfPrices2);int tfDataLength = MathMin(ArraySize(tfPrices1), ArraySize(tfPrices2));ArrayResize(tfPrices1, tfDataLength);ArrayResize(tfPrices2, tfDataLength);double tfCorrelation = CalculateCorrelation(tfPrices1, tfPrices2);PrintFormat("时间周期 %d 的相关系数为 %.4f", timeframes[i], tfCorrelation);
}

结果示例

H1 时间周期的相关系数：0.65
D1 时间周期的相关系数：0.85
W1 时间周期的相关系数：0.90

这表明在更长的时间周期下，货币对之间的相关性更强。

热力图显示多货币对相关性

扩展研究，包含更多的货币对，并使用热力图来显示它们之间的相关性。

代码示例

string symbols[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDJPY", "AUDUSD"};
int numSymbols = ArraySize(symbols);
double correlationMatrix[][4];ArrayResize(correlationMatrix, numSymbols);for(int i = 0; i < numSymbols; i++)
{for(int j = 0; j < numSymbols; j++){if(i == j){correlationMatrix[i][j] = 1.0;continue;}double pricesA[];double pricesB[];int barsA = CopyClose(symbols[i], PERIOD_D1, startTime, endTime, pricesA);int barsB = CopyClose(symbols[j], PERIOD_D1, startTime, endTime, pricesB);int length = MathMin(ArraySize(pricesA), ArraySize(pricesB));ArrayResize(pricesA, length);ArrayResize(pricesB, length);correlationMatrix[i][j] = CalculateCorrelation(pricesA, pricesB);}
}// 输出相关性矩阵或在图表上绘制热力图

结果示例