QuantFabric量化交易系统
QuantFabric简介
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QuantFabric是基于Linux/C++开发的中高频量化交易系统,支持中金所、郑商所、大商所、上期所、上海国际能源中心的期货业务品种交易,支持上交所、深交所的股票、债券品种交易。
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QuantFabric目前支持期货交易柜台如下:
- CTP
- 盛立REM
- 易达YD
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QuantFabric目前支持股票交易柜台如下:
- 宽睿OES
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QuantFabric计划支持股票交易柜台如下:
- 中泰XTP
- 华鑫奇点
- 华锐ATP
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QuantFabric量化交易系统架构如下:
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GitHub:QuantFabric
编译构建
QuantFabric
- QuantFabric量化交易系统下载:
git clone --recursive git@github.com:QuantFabric/QuantFabric.git
- QuantFabric编译构建:
cd QuantFabric # 进入QuantFabric目录
git submodule init # 初始化子模块
git submodule update --remote # 更新子模块
sh build_release.sh # 编译构建
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编译构建完成时,可执行文件和so文件位于build目录下。
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单个子模块更新代码:
cd XMonitor
git pull origin master
- 多个子模块遍历更新代码:
git submodule update --remote
git submodule foreach 'git pull origin master'
XMonitor
- GUI客户端XMonitor编译构建流程如下:
cd XMonitor # 进入XMonitor目录git pullgit submodule init # 初始化子模块git submodule update --remote # 更新子模块mkdir buildcd buildqmake ..make
- 编译完成时,可执行文件位于build目录下。
- 由于CMake对于Qt工程构建不完美,本人仍然使用qmake对XMonitor进行单独编译构建。如果需要使用CMake构建XMonitor,请参看CMake构建Qt工程实践。
QuantFabric模块
Utils
- 基础工具模块,提供交易系统不同组件共用的工具模块,如配置加载模块、HPPackClient客户端、HPPackServer服务端、SQLiteManager数据库操作、Singleton单例、Logger日志、RingBuffer、LockFreeQueue无锁队列、IPCMarketQueue行情消息队列、IPCLockFreeQueue内存队列、SnapShotHelper快照工具、时间戳函数、字符串工具函数、不同组件消息通信协议。
- 项目地址:Utils
XAPI
- 第三方库,包括SPDLog日志库、HPSocket通信框架、YAML-CPP解析库、CTP柜台API、REM柜台API、YD柜台API、ConcurrentQueue并发队列、OES柜台API。
- 项目地址:XAPI
XServer
- 中间件,主要功能如下:
- 转发GUI客户端上行控制命令到不同Colo交易服务器,如转发XMonitor的报单撤单请求消息到XTrader、风控控制命令消息至XRiskJudge;
- 转发交易相关数据到GUI客户端,如转发XMarketCenter行情数据、XTrader订单回报至XMonitor。
- 管理XMonitor客户端登录用户的权限校验。
- 盘后提供历史数据回放。
- 项目地址:XServer
XWatcher
- 监控组件,提供Colo交易服务器上部署的交易组件的监控,并负责转发数据。主要功能如下:
- 转发XServer转发的控制命令,如报单、撤单、风控参数修改等。
- 转发Colo交易进程如XMarketCenter、XTrader、XRiskJuage等交易、监控数据至XServer。
- 监控Colo交易服务器实时性能指标、App交易进程状态,并将相应状态转发至XServer。
- 项目地址:XWatcher
XMarketCenter
- 行情网关,采用插件架构,适配不同Broker柜台行情API,主要功能如下:
- 收取行情数据;
- 打包行情切片数据写入共享内存队列;
- 行情数据落地;
- 行情数据转发至XWatcher监控组件。
- 项目地址:XMarketCenter
XRiskJudge
- 风控系统,主要功能如下:
- 提供账户间风控,如流速控制、账户锁定、自成交、撤单限制检查等风控功能;
- 加载风控参数,解析XServer转发的风控控制命令,更新风控参数,发送风控参数至XWatcher;
- 接收XTrader报单、撤单请求,进行风控检查,发送风控检查结果至XTrader;
- 接收XTrader报单回报、撤单回报,管理订单状态,Ticker交易日内累计撤单计数。
- 项目地址:XRiskJudge
XTrader
- 交易网关,采用插件架构适配不同Broker柜台交易API,主要功能如下:
- 从网络客户端收取手动报单、撤单请求。
- 从Order内存队列读取报单、撤单请求。
- 执行报单、撤单指令,管理订单回报。
- 将仓位、资金、订单回报写入Report内存队列。
- 将仓位、资金、订单回报发送至XWatcher。
- 项目地址:XTrader
HFTrader
- 高频交易组件,商业版,不开源。
- 性能指标:
Perf Indicator:Tick2Order (ns)
count: 405
min: 785
max: 3237
first: 785
mean: 1275.87
median: 1147
std: 449.36
10%: 916
20%: 951
30%: 1002
40%: 1076
50%: 1147
60%: 1249
70%: 1335
75%: 1395
80%: 1460
85%: 1525
90%: 1673
95%: 2390
99%: 3012
XDataPlayer
- 行情转发器,主要功能如下:
- 从XServer接收行情数据,打包为行情切片后写入内存行情队列。
- 提供历史行情数据回放功能。
Tools
- 工具箱,提供工具如下:
- OrderSend:提供批量报单功能,订单写入内存队列。
- MarketReader:提供行情数据导出功能,从内存行情队列导出行情数据。
- 项目地址:Tools
FinTechUI
- 基于Qt封装的金融科技UI组件,支持冻结列TableView、多层次表头HeaderView、自定义排序过滤模型、自定义Button代理、自定义Progress代理、自定义ComboBox代理、自定义表格模型XTableModel、可拖拽式UI插件框架。
- 项目地址:FinTechUI
XMonitor
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GUI监控客户端,功能特性如下:
- 通过拖拽式插件架构实现不同插件页的分屏幕显示,为交易、策略、IT生产运维等人员提供良好GUI体验;
- 提供Colo交易服务器实时性能指标和交易组件进程状态有效监控;
- 提供交易组件的进程级管理,实现GUI客户端启动、停止交易组件;
- 提供行情数据展示、订单回报管理、报单、撤单、风控管理、用户权限管理、交易进程管理等功能。
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XMonitor客户端提供Permission、Market、EventLog、Monitor、RiskJudge、OrderManager等插件,用于展示不同监控信息。
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项目地址:XMonitor
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Permission插件:提供用户插件权限管理,消息数据订阅。如下:
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Market插件:展示所有接收Ticker的行情数据。如下:
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EventLog插件:展示交易系统所有组件的事件日志。如下:
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Monitor插件:展示Colo交易服务器实时性能指标,交易进程实时状态,提供交易进程管理功能。如下:
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RiskJudge插件:提供风控系统流速限制、Ticker撤单限制、订单撤单限制相关参数设置;提供账户锁定功能;展示不同账户不同Ticker的累计撤单次数;展示风控系统事件日志。如下:
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OrderManager插件:提供报单、撤单功能;展示账户仓位信息;展示账户挂单信息;展示账户历史订单记录;展示账户资金信息。如下:
参考资料
- 《量化IT工程师实战》课程
- 《量化IT》专栏
- 《Linux性能优化》专栏
- 《Qt开发》专栏
- 量化IT技术QQ群:748930268,加群验证码:QuantFabric
QuantFabric会员服务
- 基于代码开源,服务收费原则,QuantFabric会进行开源,同时会推出QuantFabric会员服务。
- QuantFabric会员服务权利:
- 1、会员将可享加入QuantFabric会员服务微信群,享受技术支持服务。工作时间段可能存在回复不及时情况。
- 2、会员享提前学习QuantFabric新增功能的权利,新增功能通常将在开发完成后3至6个月进行开源。
- 3、会员在非工作时间可享一对一语音指导服务,次数受限,需提前预约。
- 4、会员服务时间期限1年,暂只针对个人提供,目前定价2000元/年,暂不提供发票。会员续费目前只能在会员服务期满前1个月进行续费。
- 5、购买《QuantFabric量化交易系统构建实践》课程将赠送QuantFabric会员服务1年。
- 6、针对购买QuantFabric课程的在读大专生、本科生、研究生、博士生以及毕业一年内学生,如果因为IT基础薄弱,需要延长会员服务期限的,可以申请延长,经审核通过,最多可以延长6个月。
- 7、服务推荐:IT基础薄弱人员,建议购买QuantFabric课程进行学习;非量化行业的IT从业人员,建议购买QuantFabric课程或购买会员服务。