这个策略的思路来自于《151 trading strategies》，本文主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析
策略逻辑说明
常见的配对交易策略往往是两个资产的配对交易，涉及到多个资产的配对交易策略很少见，我知道的就一个外汇上的三角套利，绞尽脑瓜想了两天也不知道有什么好策略思路，就完全按照这个策略里面的逻辑来了。
策略逻辑
- 选定了三只股票，建设银行、工商银行和农业银行，计算它们三个的日收益率
- 求出三个股票的平均收益率以及每个股票的超额收益率，以平均收益率为基准
- 每个股票分配的金额是：该股票的超额收益率*总的资产/(N个股票的超额收益率的绝对值的和)
- 该股票的超额收益率大于0,就做空；该股票的超额收益率小于0,就做多；
- 交易手续费按照万分之二计算。
策略代码
import backtrader as bt
import statsmodels
