条件期望窥探

conditional expectation

一、说明

条件期望是概率论的高级理论部分,很抽象难懂,而一旦学会使用,那么对于一些高级的贝叶斯理论模型就能够灵活实现。本篇是从诸多国外教材中整理汇编的论文。

二、条件密度、期望

我们从连续的例子开始。这是书中的6.6和6.8节。设X,Y为
连续随机变量。给定Y,我们定义X的条件密度为:

f X ∣ Y ( x ∣ y ) =

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