1.背景和目标

2.算法介绍

3.机器人参数

4.实盘测试（进行中）

第1天实盘：10月6日，周三

第2天实盘：10月7日，周四

第3天实盘：10月8日，周五

第4天实盘：10月11日，周一

第5天实盘：10月12日，周二

第6天实盘：10月13日，周三

第7天实盘：10月14日，周四

第8天实盘：10月15日，周五

5.围观链接

该系列原发表于知乎（ChristopherShen - 知乎），但最近知乎删我文章，还不给理由，就转移来CSDN了。

1.背景和目标

上一次编写和使用小蓓机器人后，积累了一些对接实盘交易接口的经验，同时也坚定了我寻找完全自动化交易算法的决心。

跟一些朋友交流之后，得到了一些量化的思路，其中最易实现的应该是“隧道交易法”，只需2条ema即可，于是决定先编写隧道交易机器人。

2.算法介绍

据这位朋友介绍，隧道交易法出自于youtuber：金老师的看盘室

金老师讲解视频：

https://youtu.be/vu2ipEjClQc

金老师的讲解非常清晰！根据金老师的方法，我首先在TradingView上编写了pine脚本：

https://cn.tradingview.com/script/s6lXtVqy/

抽查了一些case，感觉效果很好，比如下图的SPY日线：8次预测（5次做多、3次做空），7次正确！（红线是止损线，绿线是按盈亏比1:1设置的止盈线）

算法原理如下：（摘自我的TradingView）

这是一套完全根据均线进行交易的指标体系，属于右侧交易，思路如下：

（1）基本趋势（大趋势）

短期均线高于长期均线时，是上涨趋势；反之，是下降趋势。

暂定短期均线为ema12，长期均线为ema169。

（2）第一种买入点（或做空点）：趋势确立

从上涨趋势确立的那根bar开始，第一个出头的bar，是第一买入点。（出头，是指收盘价高于开盘价，且高于前一根bar的高点）

从下降趋势确立的那根bar开始，第一个落尾的bar，是第一做空点。（落尾，是指收盘价低于开盘价，且低于前一根bar的低点）

（3）第二种买入点（或做空点）：拉回时的买入点（或反弹时的做空点）

拉回时（回调时）的买入点，是指大趋势是上涨，但小趋势是下跌，当明确下跌结束时，可以买入。

这里需要定义2个概念：“拉回（回调）”和“下跌结束”。拉回的定义是，大趋势是上涨时，bar跌破长期均线，此时短期均线仍高于长期均线；下跌结束的定义是，出头且ema12在上升。

同理可知什么是“反弹时的做空点”：

大趋势是下跌，但小趋势是上涨，当明确上涨结束时，可以做空。

（4）止损位和止盈位的设置

做多时：

止损位：买入点前一根bar的低点。

止盈位：止损位确定后，按盈亏比1:1确定止盈位。（默认值为1，用户可以修改）

做空时：

止损位：买入点前一根bar的高点。

止盈位：止损位确定后，按盈亏比1:1确定止盈位。（默认值为1，用户可以修改）

3.机器人参数

实盘做起来之后，发现还是有一些难点和细节需要敲定，同时也是日后迭代可以改进的地方：

止盈位如何确定？除了确定暂时先使用盈亏比1:1外，还加入了“移动止盈”功能，或叫追踪卖出，这一功能的本意是：为了防止卖飞，达到止盈位时不立即平仓，而是准备下一个止损单，止损价比最高价（建仓以来）低一点。我目前的参数是：离止盈位还差0.2%时开启移动止盈，移动比例（追踪比例是0.3%），即盈亏比最低值为0.5:1。这么设计也是经验之谈，看到了一些case，离止盈位就差一点，就趋势反转，止盈变止损。
等候天数如何确定？（是否允许过夜？）暂定为不过夜，经验之谈，对隔夜的跳空低开有阴影。
如何结束交易？若股价到达止损位或止盈位（移动止盈），则正常结束；但若一直未达到，则：收盘前10分钟市价清仓。
资金（仓位）如何分配？暂定：交给机器人1w刀，每只股票可用1k刀，即最多同时入场10只股票。弊端：第11信号出现时不能入场；股价超过1000刀的股票不予考虑（如亚马逊和谷歌）。
是否包括盘前盘后交易？不包括，因为盘前盘后不能下市价单，市价单可以保证买入卖出一定成功。
bar未走完时的信号采用吗？不采用。见到一些case是bar未走完就出信号了，等bar走完信号消失，这种信号不稳定。最简单的例子就是刚开盘5分钟时猛涨，以为这根bar是阳线，等30分钟走完，变成阴线了。弊端是可能会错失较好的入场位，比如信号出现的bar猛涨，之后的bar也猛涨。

4.实盘测试（进行中）

隧道交易法，我个人感觉有一个弊端，就是信号比较少，而且持股时间不能太短，为了解决这个问题，我实盘时使用了30分钟K线，而且选股范围扩大为每日成交额的top200。

经模拟盘测试，每日信号较多，所以我过滤掉了做空信号（也担心券商对某些股票不支持做空）。

第1天实盘：10月6日，周三

前半个交易日bug不断，错失了一些信号，后半日较为稳定。

本金1w刀，收益5.86刀。

主要是UVXY和UPST亏的较多！

其中UPST就是连涨2根bar的情况，所以成本略高。

UVXY则是均线缠绕，导致TradingView和机器人的计算结果不一致，之后多积累一些case，看看此类情况该如何过滤掉。

第2天实盘：10月7日，周四

共交易43只股票（表太长，这里就不列出了），最终亏损37刀。

因信号较多，所以机器人额度从1w增加到1.5w。

机器人自己记录的情况是亏损31刀，差异的原因是：机器人记录的是市价，而且一般延迟10秒左右，人工统计的是实际成交价（市价单），市价单在金额上不是那么优惠。

反思和改进：

bug1：

未走完的bar产生的信号，如最后一根bar（15:30-16:00）产生的信号：5单里亏损4单。

而且这是之前就已经改进的点，现在又出现！明显有bug！

检查后，发现是上次修改（盘中无限循环跑→每根bar结束时跑）时没注意到的一个连锁反应。

更正后，还优化了显示问题（排序和序号）。

止损共22单，其中18单（亏损37刀）都存在bug1。

止盈共10单，其中2单存在bug1。

尾盘平仓共11单，其中5单存在bug1。

bug2：

有计算误差的信号（K线有误），即python机器人计算结果与TradingView差异较大的信号。

比如：CLF，TradingView认为13:30开始的bar才是long1信号（起涨点做多），但机器人认为是前一根（13:00-13:30），即机器人认为前一根是阳线且出头。

阳线算错了还能理解，因为这根bar（13:00-13:30）是十字星，开盘价和收盘价都是20.82（TradingView）；富途的结果更精准：开盘价=20.820、收盘价=20.818，是阴线；机器人的结果是：开盘价=20.81、收盘价=20.84，是阳线。

出头算错则误差太大！因为前一根bar（12:30-13:00）的高点是20.86（TradingView）、20.859（富途），机器人结果是20.78！难道是行情机器人（无限循环查询市价）有误？查看其记录的价格csv文件，发现这一段时间的最高点是20.855（12:40:49和12:40:55两次记录）。

本地逐行代码地跑了一遍，问题也不能复现，所以，要么是当时的市价csv有问题，要么是当时的python计算有问题。

这种最基础的计算出现如此大的误差，不能原谅！但现在找不到原因，也只好暂时作罢。如果之后发现此类问题负面影响太大，那可以考虑将行情源从TD查询换为TD订阅，或者换为富途（曾短暂使用，放弃原因是太贵而且有订阅数量限制）。

无bug1的止损单共4单，其中3单存在bug2。

此类case还有：

TWTR 10:30-11:00，收盘价=63.645，正确值=63.93（TradingView）。

无bug1和bug2的止损单，仅1单：MDY。

另有一处可以改进的地方：

既然是日内交易，那么以昨天的低点为止损线就不太合适了，尤其是跳空高开的时候，如GS：

类似的还有ENPH和MTCH。

所以，将第一根bar（9:30-10:00）产生的信号的止损线，改为这根bar的低点，而非前低。

第3天实盘：10月8日，周五

本日交易15笔（一次买入+一次卖出=一笔），共亏损16刀，本金1.5w。

前半个交易日因为K线数据有误而荒废，且原因未知（我真是太菜了），猜测可能是因为W底机器人本日上线，两个机器人有某种冲突吧。

后半个交易日恢复正常，所以交易笔数略少：

分类总结与反思：

止损5笔：（亏损22刀）

XLU：起涨点后第15根bar才发出long1信号，改进措施：起涨点后5根bar外的long1信号舍弃，因为说明涨势不强！同理应用到回调点和回调结束点，即long2信号，以及short1和2信号。
ATVI：long2信号晚了一根bar，原因是K线有误：12:00-12:30的收盘价应该是78.06，但机器人记录的是77.75，所以小于前高77.80，不认为是出头。如何改进？该股票本日之前的K线收盘价都误差较小，唯独从此bar开始误差变大，原因不明。改进措施：发现开盘价误差较小，所以：非隔日bar时，当发现此bar开盘价与上一个bar收盘价相差>=0.1%时，此bar开盘价赋值给上一个bar 的收盘价。弊端：只能用于修改历史数据，对还没走完的bar无用，好在隧道机器人不看没走完的bar的信号。
LVS：无明显bug，算法认栽！
TNA：K线有误。类似ATVI。
PG：K线有误。类似ATVI。

止盈3笔：（盈利6刀）

XLP：与算法预测一致，典型正例，算法牛逼！
NKE：因K线有误（误差较小，可接受），所以抢先一根bar进场做多，未到1倍止盈位，但按计划移动止盈，还行。
COST：典型负例，算法认栽！好在是到了移动止盈位以后才调头向下的，最后不赔不赚。

尾盘平仓7笔：（不赔不赚）

FAST：差一点到移动止盈开始位，半个正例，算法认栽！一个意外发现：14:00-14:30又出了一个long2的信号，但因为已经不是成交额top200，所以没有记录和交易。
EEM：起涨点后第7根出头，信号质量较差，之后过滤此类信号。
VWO：类似EEM，劣质信号。
GS：无明显bug，而且值得研究，如下图所示，似乎可以考虑过滤掉这样一类信号：起涨后没多久就回调，即增长期短于回调期，说明涨势不强。先留个心眼，以后多积累一些样本再决定。

UPST：类似EEM，劣质信号。
HD：类似EEM，劣质信号，且K线有误。
LOW：类似EEM，劣质信号，且K线有误。

第4天实盘：10月11日，周一

共收到做多信号29个（目前只处理做多信号），因仓位有限（最多同时入场10只票），所以前前后后共入场22只票。最终亏损105刀，是实盘测试以来亏损最多的一天！

而且，券商也让我闹心：昨晚盘中机器人突然报告买入和卖出失败，于是我手动操作，发现确实无法交易！赶紧联系尊嘉证券的工作人员，对方解释说今日是美股“半日市”，美东时间13点以后属于盘后交易，不能再用市价单了，让我等待他们修复这个问题。14点左右时通知我再试，正常。

止损9单，亏损90刀！

SPY：K线有轻微误差，但可以接受，主要问题是开盘后第一根bar跌破ema169后迅速反弹，符合机器人对“有回调，且回调已结束”的定义，然后首bar结束后，机器人进场。没想到第二根bar轻轻涨了一点之后，第三根bar开始下跌，之后迅速跌破止损位！算是典型负例，算法认栽！改进措施：一个思路是，产生信号之前，有太多的bar在ema12之下，可能说明这个信号质量不佳。之后注意收集case，验证这个思路的有效性。
IWM：类似SPY，入场晚，离移动止盈开始位还差一点，掉头向下，跌破止损位！
VOO：类似SPY，主要涨幅都在第一根bar上，第二根bar才进场就已经晚了。
IVV：类似SPY。
SPXL：类似SPY。
TNA：类似SPY。
UPRO：类似SPY。
INTC：类似SPY，且形态更差，之前有多根bar在ema169之下。
CVS：类似SPY，且形态更差，第二根bar就开始下跌了。

止盈1单，盈利38刀。

SOFI：典型long1正例，高开高走，顺利达到移动止盈位，而且之后也基本企稳，不存在卖飞的情况，是机器人非常喜欢的形态！

尾盘平仓12单，亏损53刀。

XLK：类似SPY，只不过没跌倒止损位，所以耗到了尾盘。
CLF：类似XLK。
LOW：类似XLK，且离移动止盈开始位很近了。
DAL：类似XLK，且离移动止盈开始位很近了。
AVGO：类似XLK。
AAPL：类似XLK。
UPST：类似XLK，其实已到移动止盈位，但因为超出不多，在K线误差的影响下未识别到。
GE：类似XLK。
ZS：类似XLK。
RIOT：类似XLK，且离移动止盈开始位很近了。
SQQQ：从K线形态来说应该是盈利的一单，但诡异的是：13:30出的信号，临近尾盘才入场，导致入场价过高。原因可能是没仓位了，导致SQQQ一直排队等待，一直等到尾盘平仓时才有空位可以入场，入场后然后又迅速被机器人清场……（好不容易遇到个典型正例，结果一直排队无法入场！）
VALE：15:00走完的bar出了long2信号，时间太短，不好评价是正例还是负例。

小结：

今日大盘形态刚好是隧道机器人的克星！先出一根大阳棒，符合long2或long1信号定义，把机器人骗进来，然后关门打狗！几根阴线迅速打到止损位。

应对措施：

治本：改进算法，甄别信号质量。目前机器人对于大趋势的判断只有涨和跌两种，对于震荡市没有定义。涨势之中，近期多根bar在ema12之下，甚至在ema169之下，说明涨势动力不足，此时产生的信号，质量不佳。这个改起来伤筋动骨，先缓议。
治标：减少止盈比例，让部分信号有机会落袋为安；减少止损比例，让无法止盈的信号不至于亏太多。这个改起来容易，可以马上实施。所以，从下一交易日开始，止盈和止损比例缩短一半，盈亏比仍为1:1；而且移动止盈开始位=止盈位。

第5天实盘：10月12日，周二

发现做多信号28个，入场23个，共亏损8刀。

止损11单，亏损28刀！

ABNB：第一根bar出long2信号（K线有一定误差，可以接受），主要问题是出场太快：10:12入场、10:16出场，原因是止损比例太低，稍一震荡，就被震出去了。如果仍然以前一根bar的低点作为止损位，则可以撑到移动止盈开始。可能昨天缩小止损比例的做法有些片面，如何区别处理这些不同的case确实头疼！如果昨天不改止损和止盈比例的话，今日ABNB是能到1倍止盈位的！一个折中的思路：止损比例仍为1倍，移动止盈开始比例改为0.5倍，乍看之下是盈亏比为1:2，但止盈是移动止盈，或许没那么糟。
XLP：类似ABNB，也是个“快男”，10:12入场、10:13出场！原因相同：止损太窄。短暂能到1倍止盈位，所以0.5倍开始移动止盈不错。
DAL：入场后隔了一根bar，出现大阴棒，到了止损位。如果回复1倍止损位，则不会那么快出场，但由于其后也没能到0.5倍止盈位，所以应该会等到尾盘清仓，最后一根bar打到1倍止损位。这种case不太好处理，除非止损位恢复1倍的同时，止盈位降到0.5倍以下。从根本原因来说，还是老问题：震荡市如何识别，这个case中EMA12和EMA169缠绕有点严重，判断为上涨趋势或下跌趋势都不合适。量化方式，可以考虑：10月8-12日，大趋势（上涨/下跌）变换了4次！
NEM：典型负例，一入场就开始跌，似乎是隧道机器人的克星。根本原因类似DAL：10月7-12日，大趋势（上涨/下跌）变换了5次！
INFO：本来是典型正例，但入场太晚（可能是在排队等仓位吧，也可能是我中途将成交额从top200增加到top300导致的），导致涨破止盈位后才入场，最后止损离场！算不算震荡市呢？10月7-12日，大趋势（上涨/下跌）变换了3次！10月8-12日，大趋势（上涨/下跌）变换了2次！暂定一个震荡市定义：之前3个交易日，大趋势变换次数>=3次。改进措施：入场的限制条件加一个：今日最高点未到止盈位。
IGV：从TradingView来看图形是典型正例，但机器人的做多信号晚了1根bar，推测是EMA计算的误差。这有赖于机器人计算精度的整体提高，很复杂，治标的方法可以考虑增加bar数来提高EMA精度，但计算耗时会增加。考虑到目前计算比较快，决定将bar数从500根增加到1000根。
INMD：典型负例，但有一个典型特征：今日跳空高开，然后13:30的bar时才EMA12>EMA169。改进措施：出现做多信号的bar的高点，必须>=当日高点。
IWM：典型负例，出long1信号的bar，刚好是起涨点bar的第4根，即打了上次调整阈值的擦边球。改进措施：找做多信号的范围，从起涨点、回调点后的5根bar，缩短到4根。不过，在检查了指标csv文件后，发现机器人是认为这根bar就是起涨点！老问题：EMA计算精度不够。应对措施：扩展到1000根bar后看看效果再说。
SNAP：典型负例，且无明显特征，暂无应对措施。
SE：典型负例，且无明显特征，暂无应对措施。
IJR：典型负例，long2信号，特征是：近期在EMA169之下的bar有点多，最近10根bar里面有6根低点<EMA169。即，跌破EMA169后没有迅速涨起来，而是停留了一段时间，说明EMA169的支撑作用不强。所以，改进措施：long2信号增加一个过滤条件：最近10根bar里面，跌破EMA169的bar，必须<=5根。

止盈8单，盈利15刀。

这4单是支持恢复1倍止盈位的：

XLY：K线有一定误差，可以接受。主要问题是移动止盈位太低、移动止盈比例太低，所以入场4分钟后就出场了，错过了1倍止盈位！而二者太低又是因为止损比例太低，1倍止损比例仅0.26%，0.5倍仅0.13%。改进措施：暂无，因为现阶段的目标是消灭止损单，以后再来考虑如何拉伸止盈单。
SNOW：与XLY有点类似，仅持股11分钟，两个原因：一是移动止盈太敏感，出场太早，错失了后面的1倍止盈位！二是中途我把成交额top200增加到top300，所以晚了1根bar入场，导致成本偏高。改进措施：标出移动止盈的绝对金额变化，为之后的改进积累一个印象。
ACN：EMA有一定误差，可以接受。持股仅11分钟，原因同样是移动止盈太敏感，出场太早，错失了后面的1倍止盈位（紧随其后的bar）！
SHW：持股仅18分钟，原因同样是移动止盈太敏感，出场太早，错失了后面的1倍止盈位（紧随其后的bar）！

这4单是支持维持0.5倍止盈位的：

UAL：典型正例，几乎完美，入场再快些，成本应该能更低。这个case没到1倍止盈位。
MDLZ：一个因祸得福的正例，成交额top200增加到top300后入场，入场晚了7根bar，这反而是好事，如果紧接着long1信号入场，则第二根bar就到止损位被洗出来了。如果恢复1倍止损位的话，不会被洗出来。这个case没到1倍止盈位。
IYR：EMA有一定误差，可以接受。当日最高点105.41几乎刚好是移动止盈开始位105.40，如果移动止盈位再高一些，此单将变成止损单。这个case体现了当前移动止盈开始位的正确性。
VNQ：EMA有一定误差，可以接受。这个case没到1倍止盈位。如果移动止盈位再高一些，此单将变成止损单。这个case体现了当前移动止盈开始位的正确性。

止盈单小结：止盈位1倍vs.0.5倍，现阶段我还是维持0.5倍。

尾盘平仓4单，盈利5.5刀。

GOLD：一根大阳棒把机器人骗进来以后就不涨了，开始下跌，好在没跌倒止损位。而且是成交额扩量以后才进来的票，所以入场时间晚，反而降低了成本，亏的不多。改进措施：2个典型特征：开盘第一根bar涨幅巨大，这个不好改进，因为不能确定后面还涨不涨，如果改成bar没走完时就入场，倒是可能蹭到一点肉，但也会打到止损位；特征2是距离拉回点隔了4根bar，之后这类信号会被过滤掉，因为拉回太慢说明支撑不强。
FAST：成交额限制放开以后才来的，入场晚了，错过了止盈点。以后限制“今日最高点未到止盈位”，就不会再入场了。而且这个case支持维持0.5倍止盈位。
GLD：15:00的bar产生的信号，不好判断正负例。典型特征：最近10根bar里面，跌破EMA169的bar有4根！回调迟迟不结束，不是好信号。
IAU：与GLD类似。

改进措施小结：

bar数从500根增加到1000根。（已落实）
找做多信号的范围，从起涨点、回调点后的5根bar，缩短到4根。（已落实）
止损比例仍为1倍，移动止盈开始比例改为0.5倍。
标出移动止盈的绝对金额变化。
之前3个交易日，大趋势变换次数必须<=2次。
今日最高点未到止盈位。
出现做多信号的bar的高点，必须>=当日高点。
long2信号增加一个过滤条件：最近10根bar里面，跌破EMA169的bar，必须<=3根。

第6天实盘：10月13日，周三

今日发现信号20个，入场14个，共盈利25刀。

先看排除掉的6个信号，排除是否正确？

排除类型1：未入场，今日高点已涨破止盈位，放弃入场。

MSFT：开盘一根大阳棒，直接涨破止盈位296。改进措施：若要挽救的话，马后炮地说：按照狼群yoyo的建议，以出现信号的bar下降一半时为入场位，这样的话，等下午涨回来以后就能盈利了。算是被错杀的正例。但为什么它下午就肯定会涨回来呢？因为EMA12有一定的支撑作用。这个思路先存个档，等以后止损单被消灭了再来考虑。
OKTA：有误差，可接受。马后炮地说：可以进场。下降一半入场，可行。但之后可能会被移动止盈震下来。类似MSFT，算是被错杀的正例。
WDAY：与MSFT类似的是一根大阳棒开局，涨破止盈位，而且之后连续下跌，不同的是：下午未能回到止盈位。庆幸机器人没有进场。

排除类型2：未入场，已涨破止盈位，放弃入场。

GME：信号bar之后的bar猛涨，涨破止盈位，所以未入场。如果开着移动止盈入场，怕变成损失出来。马后炮：如果开着移动止盈入场，能赚到一点肉。算是被错杀的正例。
LIN：马后炮：进去就是山顶接盘。改进措施：若要挽救，就得信号bar未走完就马上入场。略激进，对现在的计算架构改动较大，下一阶段再考虑。

排除类型3：股价太贵。（超过1000刀的票）

SHOP：马后炮：若入场，则高点离止盈位还差一点，尾盘平仓时略有盈利。放弃了也不可惜。

然后再来看入场的14个信号。

止损单：1单，亏损5刀。

看来现阶段消灭止损单的各种改进措施起了作用，不过也可能只是因为大盘昨日阳线。希望能稳定几天再说。

ZM：典型负例，算法认栽！改进措施：从这个case的典型特征入手：之前长期处于下降趋势；今日开盘连续7根bar疯涨，才把EMA12拉到EMA169之上，进入上升趋势。马后炮：强弩之末。连涨X根bar以后不可入场？多积累一些case再说。

止盈单：6单，盈利25.5刀。

CRWD：典型正例。马后炮：移动止盈太敏感，导致错失了之后的1倍止盈位。改进措施：计算30min的ATR，为移动止盈比例的设定提供参考。若下降一半入场，不可行，没有入场机会。
SLV：典型正例。马后炮：移动止盈太敏感，导致错失了之后的1倍止盈位。若下降一半入场，不可行，没有入场机会。
TWLO：典型正例。马后炮：移动止盈太敏感，导致错失了之后的1倍止盈位。若下降一半入场，不可行，没有入场机会。
TIP：K线和EMA计算有误差，导致与TradingView信号不同，好在最后成功止盈，就是利润太少。如果计算正确的话，能提前2根bar进场，即一开盘就进场，利润更多。马后炮：移动止盈太敏感，导致错失了之后的1倍止盈位。这个case的1倍止盈比例也才0.14%，再换成移动止盈比例，就更加敏感了。改进措施：对于止盈比例太低和太高的case，应有特殊处理，如把<0.1%的转成0.1%。若下降一半入场，可行，跟现在的成本价差不多。
VEEV：典型正例，而且支持现在的移动止盈比例设置。因为这个case没能到1倍止盈位，且得益于移动止盈设置，几乎是卖在了最高点。不过，如果改为1倍止盈的话，虽然不能止盈，但尾盘平仓的收益也跟现在差不多。若下降一半入场，可行，有1根bar的机会。
TGT：典型正例。马后炮：移动止盈太敏感，导致错失了之后的1倍止盈位。其实现在的出场位已经跟1倍止盈位很接近了。若下降一半入场，可行，有1根bar的机会。

尾盘平仓：7单，盈利4刀。

NIO：克星，开盘一根大阳棒把机器人骗进来，然后横盘，再然后下跌。改进措施：如果按yoyo的建议下降一半再入场则差不多平本出来；典型特征：之前跌破EMA169的bar很多，不过这是long2信号才看的指标，这次出的是long1，大趋势变换近期只有2次，刚好能通过之前加的各种过滤条件。真是克星。能这么克机器人的case应该不多，暂不改进，case多了再说。
PDD：类似NIO，克星，信号bar之后全是下跌和横盘。典型特征：开盘第一根bar暴涨。改进措施：暂无，此类case多了再说。下降一半入场可以平本。
ZEN：10点半的bar出的信号，12点才入场，可能是因为成交额变动，这个case从非top300升入了top300。无意中实现了“下降一半入场”的效果！甚至下降多过一半，接近止损位时入场。虽未达到止盈位，但浮盈很多，抵消了前面两位克星带来的浮亏。如果紧接着信号bar入场，则可能会平本出。所以，该认真思考“下降一半入场”的问题了。
UBER：因为计算误差，晚了一根bar入场。信号质量不好，提早一根bar入场，也达不到止盈位。另外，因信号bar之后的bar急速下跌，所以机器人入场的成本不高，也是无意中实现了“下降一半入场”的效果！甚至下降多过一半，所以亏的不多。
UNH：因计算误差，TradingView显示的是long2信号，机器人显示的是long1。若是long2，则近期跌破EMA169的bar很多，会被过滤掉。若下降一半入场，则没有入场机会，不过也不可惜，最后差不多是平本出的，因为信号bar以后就是横盘。
VGK：因EMA计算误差，导致晚了3根bar入场，即横盘期入场，最后差不多平本出来，略亏。若下降一半入场，则略有盈利。
XLRE：又是EMA计算误差，这种震荡期信号没被排除掉，而且信号晚了一个bar，上涨期结束，进入横盘期。最后差不多平本出来，略亏。若下降一半入场，则略有盈利。

改进措施小结：

关于“下降一半入场”：尾盘平仓的7单都是质量一般的，都支持下降一半入场，或有小盈利，或减少亏损。但是，对于成功止盈的6单来说，一半反对、一半支持，且支持的那些收益增加也不明显。所以，此法暂不推行。
关于消灭止损单：连涨X根bar以后不可入场？多积累一些case再说。
关于找寻更多的正例：已经排除的那些case和方法，可以再商榷，如市价已涨破止盈位、今日高点已涨破止盈位、bar未走完时入场，另一着手点是：移动止盈怎样才能不那么敏感？

第7天实盘：10月14日，周四

今天收到信号59个，入场23个，盈利21刀。

关于延迟：

Bar走完后，等1分钟，指标机器人启动。
指标机器人耗时4.6分钟。
警报机器人耗时6分钟。
上述3步合计约12分钟，所以交易机器人进场时已晚了12分钟。
当然，“浮盈减半就跑”在测试，占用了服务器的资源，导致计算变慢，也是原因之一。所以，决定停止此项测试，停止后，各项耗时为：1+3.4+5，约为10分钟。

因为这种延迟，导致开盘第一根bar就猛涨的4个信号作废了：未入场，今日高点已涨破止盈位，放弃入场，或者：未入场，已涨破止盈位，放弃入场。

止损单：2单，亏损19刀。

FIVN：买在了最高点，然后就是下跌，三根阴线，损失惨重，克星。之后一直在止损线以下了。支持下降一半买入！典型特征：之前长期在下跌趋势中（0927-1013）。改进措施：多留心此类case，看是否应该集体排除。
AVGO：也是买在了最高点，然后就是下跌、横盘，临近收盘时跌破止损线，克星。与FIVN不同的是，它没有长期在下跌趋势中，而是两种趋势交替出现，但又不是需要被过滤的那种频繁切换。典型特征：信号bar是今日连涨的第5根bar，不止今日的话是连涨第6根bar，联想到昨日的ZM是连涨7根。改进措施：连涨X根bar以后不可入场？多积累一些case再说。支持下降一半买入！

止盈单：10单，盈利47刀。平均每单4.66刀。

止盈单复盘，需回答3个问题：是否支持下降一半买入？是否支持1倍止盈位？是否有负例特征（连涨X根）？

PM：计算误差，信号晚了一根bar。典型正例。不过也因为延迟而导致成本略高，已十分接近止盈位。不支持下降一半买入，因为那样就没有机会入场了！支持1倍止盈，且实际卖出价已超过。（连涨第3根bar）
XLI：典型正例。不支持下降一半买入，因为那样就没有机会入场了！不支持1倍止盈。（连涨第3根bar）
VTI：典型正例。不支持下降一半买入，因为那样就没有机会入场了！不支持1倍止盈。（连涨第3根bar）
XLU：典型正例。支持下降一半买入！不支持1倍止盈。（连涨第4根bar）
NEE：计算EMA误差，信号晚了一根bar。典型正例。支持下降一半买入！支持1倍止盈。（连涨第4根bar）
RSP：计算EMA误差，信号晚了一根bar。典型正例。不支持下降一半买入，因为那样就没有机会入场了！不支持1倍止盈。（连涨第3根bar）
IBM：典型正例。支持下降一半买入！不支持1倍止盈。（连涨第4根bar）
IWD：典型正例。不支持下降一半买入，因为那样就没有机会入场了！不支持1倍止盈。（连涨第4根bar）
SPY：典型正例。支持下降一半买入！不支持1倍止盈。（连涨第4根bar）
AMC：典型正例。支持下降一半买入！不支持1倍止盈。（连涨第4根bar）

尾盘平仓：11单，亏损6刀。

X：克星。亏损较大。支持下降一半买入！典型特征：之前长期在下跌趋势（正例中也常见，暂不过滤）。
DASH：平本出。应该降低止盈位，或下降一半而买不到。支持下降一半买入！
DIA：平本出。应该降低止盈位，或下降一半而买不到。支持下降一半买入！
VTV：计算误差，信号晚了一根bar。应该降低止盈位，或下降一半而浮盈。支持下降一半买入！
UDOW：略有盈利。应该降低止盈位，或下降一半而买不到。支持下降一半买入！
AIG：略有盈利。应该降低止盈位，或下降一半而浮盈增多。支持下降一半买入！
EL：小亏。计算误差，信号晚了一根bar。应该下降一半买入而降低亏损。支持下降一半买入！而且信号bar是连涨第5根bar。
ASML：略有盈利。应该降低止盈位，或下降一半而浮盈增多。支持下降一半买入！
SMH：小亏。应该下降一半买入而平本出。支持下降一半买入！
SOXX：平本出。应该下降一半而浮盈。支持下降一半买入！
FIS：平本出。应该下降一半而浮盈。支持下降一半买入！

未入场：（部分）

MRK：典型正例。因延迟未入场，已涨破止盈位，放弃入场。
NUE：未入场，已涨破止盈位，放弃入场。

小结：

为维持高胜率，牺牲了盈亏比（目前为0.5:1，忽略移动止盈的话），再加上信号有延迟，所以FIVN一个止损单就能吃掉17刀的利润！是否“消灭止损单”的目标有失偏颇？值得反思。
止盈单方便：一半支持下降一半买入，且这一半的每单收益均值是6.80，高于止盈单总均值！所以计划下周改为下降一半买入，但也要结合周五的实盘情况再看。支持1倍止盈的只有20%（2单），所以暂不采纳。
买入信号新增一个过滤条件：连续5根阳线（包括信号bar）的信号去掉。下周一统一改。

第8天实盘：10月15日，周五

今日发现16个信号，入场11个，盈利37刀。

止损单：没有！

实在是太幸福了！

止盈单：5单，盈利29刀。

止盈单复盘，需回答3个问题：是否支持下降一半买入？是否支持1倍止盈位？是否有负例特征（连涨X根）？

QCOM：典型正例。而且几乎卖在了最高点。下降一半能买入，但若有误差，也可能买不到。目前成本较高、利润较薄，下降一些时买入是更好的。不支持1倍止盈位。连涨第2根。之前曾经长期处于下跌趋势。
WMT：幸好及时止盈，否则变成止损单。不支持1倍止盈。下降一半时已过止盈点，后面是止损点，但已有“今日高点涨破止盈位则不入场”的规则，再加上此单其实是平本出，所以支持下降一半买入。连涨第2根。
EWY：卖飞了。支持1倍止盈。止盈比例太低，使得进入移动止盈阶段过早，很快被洗下车，错失了1倍止盈。不支持下降一半买入，因为没有入场机会，下降一些也不支持。改进措施：对止盈比例太低（此单=0.12%）的case应有特殊处理。连涨第2根。
RBLX：今日主要盈利来源。支持1倍止盈。大约到了1倍止盈位以后因为移动止盈而出场。因计算误差，提前1根bar入场，成本更低，感谢误差！不支持下降一半买入，因为没有入场机会，下降1/4也不支持。连涨第2根。改进措施：到了1倍止盈位后立即平仓，即移动止盈只适合0.5-1.0倍止盈位之间。
HPQ：今日主要盈利来源。支持1倍止盈。大约到了1倍止盈位以后因为移动止盈而出场。支持下降一半买入，而且因为信号bar之后的bar是大跌，所以无意中实现了下降一半买入。连涨第4根。改进措施：到了1倍止盈位后立即平仓，即移动止盈只适合0.5-1.0倍止盈位之间。

尾盘平仓：5单，盈利8刀。

CAT：典型正例。平仓时已进入移动止盈阶段，没有跌到移动止盈出场位，所以一直持仓中。不支持1倍止盈。支持下降1/4入场。连涨第2根。
EWZ：小亏。典型特征：第一根bar涨太多（2.09%）。之后的涨幅很小，所以没到止盈位。但也没跌，所以等下降1/4也等不到。改进措施：降低止盈位，或bar未走完时入场，或用下降1/4不入场，或排除掉第一根bar涨太多的case。连涨第2根。
FISV：首bar涨完以后横盘，尾盘几乎平本出。支持下降一半买入，这样的话止盈位也会相应下降，有机会变成止盈单。连涨第1根。
LCID：小盈利。支持下降一半买入，而且因为信号bar之后的bar是大跌，所以无意中实现了下降一半买入。连涨第4根。
JPM：因为误差，晚了一根bar入场，即便没有误差，信号bar也是连涨第6根了。入场后横盘，最后平本出。支持下降一半买入，而且因为信号bar之后的bar是大跌，所以无意中实现了下降一半买入。

未入场：

AMZN：股价太贵而未入场。若入场，则支持1倍止盈位。而且，因为误差，可以早一根bar入场，成本更低。支持下降一半买入，若没有误差则不支持。连涨第3根。
INTC：已涨破止盈位而未入场。因误差，可以早2根bar入场。支持1倍止盈位。支持下降一半买入。连涨第2根。没入场的原因可能是：在排队等仓位，或多次计算结果不同（实际信号时间太晚）。
ADI：信号bar之后便迅速涨破止盈位，所以未入场。若入场，则支持1倍止盈位。支持下降一半买入。连涨第3根。属于被过滤规则“误杀的正例”。
EWH：信号bar自己就已经涨破止盈位了。若要挽救，只能在bar未走完时入场。若入场，则支持1倍止盈位。支持下降一半买入。连涨第1根。
TWTR：信号bar自己就已经涨破止盈位了。若要挽救，只能在bar未走完时入场（若如此，则不存在下降一半买入的问题）。但信号bar之后迅速跌破止损位。所以买入和卖出都必须在信号bar内完成才能盈利。不支持1倍止盈位。（若如此，则不存在下降一半买入的问题）
SBUX：典型负例，信号bar之后迅速跌破止损位。连涨第1根。

改进措施小结：

为了消灭止损单，设置了很多过滤条件（如今日涨破止盈位则不入场、bar未走完时不入场），这些条件也错杀了一些正例。若大盘下跌时，隧道机器人也能盈利，再考虑放开这些过滤条件。
昨日计划的买入信号新增一个过滤条件：连续5根阳线（包括信号bar）的信号去掉。今日未发现反例，通过。
从今日case看，下降一半买入，可能错失一些正例，所以改为下降四分之一买入。
虽然连续3天获利，但必须清醒地认识到这三天也是大盘连涨的三天，而且机器人盈利率不如大盘涨幅，即直接买大盘收益更高。所以机器人的路还长，不能沾沾自喜。