econml介绍

EconML简介

EconML: A Python Package for ML-Based Heterogeneous Treatment Effects Estimation

EconML是一个通过机器学习方法从观察数据中估计heterogeneous treatment effects的Python包。该软件包是微软研究院ALICE项目的一部分，目的是将最新的机器学习方法与计量经济学结合，从而实现复杂因果推断问题的自动化。EconML希望做到以下几点：

实现同时涉及计量经济学和机器学习的最新方法
保持对effect heterogeneity建模的灵活性（通过随机森林、boosting、lasso和神经网络等技术），同时保留所学模型的因果解释，并同时提供有效的置信区间
使用统一的API
构建标准的Python包以用于机器学习和数据分析

机器学习最大的promise之一是在许多领域实现决策的自动化。许多数据驱动的决策场景的核心问题是对heterogeneous treatment effects的估计，也即：对于具有特定特征集的样本，干预对输出结果的causal effect是什么？简言之，这个Python工具包旨在测量某些干预变量T对结果变量Y的causal effect，控制一组特征X和W，来衡量causal effect如何随X的变化而变化。这个包里实现的方法适用于观察的数据集（非实验或历史）。为了使估计结果具有因果解释，一些算法假设数据中没有未观察到的混杂因子（即同时对T和Y产生影响的因子均被包含在X，W中），而其他一些算法则假设可以使用工具变量Z（即观测变量Z对干预T有影响，但对结果变量Y没有直接影响）。并且包中的大多数算法都可以提供置信区间和推断结果。

EconML包的详细文档见：Welcome to econml’s documentation。

causal inference和heterogeneous treatment effects的使用背景和具体的case见文档。具体的例子有：ABtest的例子，客户细分，软件公司的多元投资归因

GITHUB ：https://github.com/py-why/EconML

doc:：econml.dml.CausalForestDML — econml 0.14.1 documentation

CausalForestDML

est = CausalForestDML(discrete_treatment=False)
# 拟合模型
est.fit(y, T, X=X)

# 最终模型结果
est.summary() # 如果dlm最终模型是线性模型，那这里显示线性模型的回归系数，此时是一个二次项模型，还有截距项
est.coef_# The coefficients in the linear model of the constant marginal treatment effect. 最终模型是线性的话，就是线性回归系数
est.intercept_ # 线性模型的截距项# 使用的模型：最终模型 / T~X模型 / Y~X模型
est.model_cate,est.models_t,est.models_y# 模型计算过程中，前面步骤的残差
res_dict = ['y_res', 'T_res', 'X', 'W']
{res_dict[n]:i for n,i in enumerate(est.residuals_)}  # y_res, T_res, X, W，需要cache_values=True

from lightgbm import LGBMRegressor
from econml.dml import DML, CausalForestDML######第一步，训练uplift模型########
dmlmodel = CausalForestDML(criterion='mse',n_estimators=240,max_depth=4,min_samples_leaf=2000,min_samples_split=2000,n_jobs=-1,model_y=LGBMRegressor(n_estimators=250, ##max_depth=5,num_leaves=31,learning_rate=0.01,subsample=0.7,min_child_samples=2000,reg_alpha=0.01,reg_lambda=0.01,importance_type='gain'),#model_t=RandomPropensityScoreModel(t)，此处可以自定义，但是如果不添加，那么用默认的数据, verbose=0, discrete_treatment=False, honest=True, min_var_fraction_leaf=0.1, min_var_leaf_on_val=True
)dmlmodel.fit(Y=y, T=t, X=x)
#预测部分，在treatment=1时候的结果
pred1=dmlmodel.effect(X=X_test,T0=0,T1=1)
pred2=dmlmodel.effect(X=X_test,T0=0,T1=2)model_path = 'model.pkl'
with open(model_path, 'wb') as f:pickle.dump(dmlmodel, f)######第二步，训练y0基础模型###########
base_model=LGBMClassifier(n_estimators=400,max_depth=4,num_leaves=16,learning_rate=0.2,subsample=0.3,min_child_samples=5000,reg_alpha=0.01,reg_lambda=0.01,importance_type='gain',class_weight=None)
base_model.fit(X_train, y_train, eval_set=(X_test, y_test), eval_names=None, eval_sample_weight=None, eval_class_weight=None, eval_init_score=None, eval_metric='auc', early_stopping_rounds=100,)base_prob = base_model.predict_proba(X_test)