最近有点空闲,尝试把backtrader和一些实盘交易的接口对接一下,方便大家进行中低频交易,主要目标包括:股票(qmt),期货(ctpbee), crypto(ccxt),外盘交易(ib,已实现,但是版本比较旧,后期会继续更新).
这个周末尝试实现了backtrader和ccxt的对接,主要是参考了下面的开源代码:感谢作者:phonegapX,节省了很多时间,我在phonegapX代码的基础上,进行了一些修改,能够更加方便的进行中低频交易。
代码已经上传到我维护的backtrader版本中,大家要是对crypto感兴趣,可以试一下,目前还有一些待解决的问题:
- ccxt免费版本好像不支持推送模式,所以获取bar是通过请求获取的,这样效率比较低。
- 因为本地时间和服务器时间有差距,各个币对bar更新之间有差距,可能会导致每个bar更新不及时。
- 另一个就是延时比较高,从时间上来看,更新到next中的时间已经有2s的延迟了,高频策略估计会死的挺难看的,中低频策略,如果是突破类型的,滑点之类的交易成本估计也比较高。
代码已经上传到backtrader中了,测试代码如下: