模拟股票交易：买入、卖出

1.1创建Strategy模块
此模块用于策略开发，产生交易信号。

1.2创建周期选股策略
什么为周期？简单来说，就是周四买入，周一卖出。这就是一个周期。

1.3生成交易信号
明确哪个交易日买入哪个交易日卖出，用1和-1 标注。帮助之后计算持仓的信息。

import finance.Stock as st
import numpy as np#用来创建交易策略、生成交易信号
def week_period_strategy(stock_code, timefrequency, startdate, enddate):#获取数据data = st.get_single_price(stock_code, startdate, enddate,timefrequency)print(data)#创建周期字段data['weekday'] = data.index.weekday#周四交易：买入(0:不操作 1:买入)data['buy_signal'] = np.where((data['weekday']==3),1,0)#周一交易：卖出(0:不操作 1:卖出)data['sell_signal'] = np.where((data['weekday']==0),-1,0)return dataif __name__ == '__main__':data = week_period_strategy(stock_code='000001.XSHE', timefrequency='daily', startdate='2021-02-01', enddate='2021-03-01')print(data)

在这里插入图片描述

考虑到不能够隔天重复呢买入，我们需要模拟一个情况
2.2模拟重复买入：周五再次买入

def week_period_strategy(stock_code, timefrequency, startdate, enddate):#获取数据data = st.get_single_price(stock_code, timefrequency, startdate, enddate)print(data)#创建周期字段data['weekday'] = data.index.weekday#周四交易：买入(0:不操作 1:买入)data['buy_signal'] = np.where((data['weekday']==3),1,0) #周一交易：卖出(0:不操作 1:卖出)data['sell_signal'] = np.where((data['weekday']==0),-1,0)#模拟重复买入：周五再次买入data['buy_signal'] = np.where((data['weekday']==3) | (data['weekday']==4),1,0) return data

出现了三次：连着2天买入，一次在卖出。
在这里插入图片描述
当我有2天连续买入，但实际上，只有一个买入信号时，怎么去合并。我们的合并思路应该是什么么？

我们的策略是：
只保留第一次出现的“1”，接下来不管出现多少个‘1’，都不视作卖出。

怎么实现呢？我们注意到要删除的这个“1”的特性：

要被删除的这个”1“ 上一行还是”1“，我们只需将这种情况改为0即可

import finance.Stock as st
import numpy as np#用来创建交易策略、生成交易信号
def week_period_strategy(stock_code, timefrequency, startdate, enddate):#获取数据data = st.get_single_price(stock_code, startdate, enddate,timefrequency)print(data)#创建周期字段data['weekday'] = data.index.weekday#周四交易：买入(0:不操作 1:买入)data['buy_signal'] = np.where((data['weekday']==3),1,0)#周一交易：卖出(0:不操作 1:卖出)data['sell_signal'] = np.where((data['weekday']==0),-1,0)# 模拟重复买入：周五再次买入data['buy_signal'] = np.where((data['weekday'] == 3) | (data['weekday'] == 4), 1, 0)# 合并信号  很快的观察出买和卖data['signal'] = data['buy_signal'] + data['sell_signal']return dataif __name__ == '__main__':data = week_period_strategy(stock_code='000001.XSHE', timefrequency='daily', startdate='2021-02-01', enddate='2021-03-01')# 整合信号data['buy_signal'] = np.where((data['buy_signal'] == 1) & (data['buy_signal'].shift(1) == 1), 0, data['buy_signal'])data['sell_signal'] = np.where((data['sell_signal'] == -1) & (data['sell_signal'].shift(1) == -1), 0,data['sell_signal'])print(data)