美股NBBO高频tick历史数据

NBBO数据介绍

什么是NBBO

全国最佳买入价和卖出价 (NBBO) 是报告证券中最高买入价和最低卖出（卖出）价的报价，来自所有可用的交易所或交易场所。因此，NBBO 代表了证券中最紧密的综合买卖价差。

美国证券交易委员会 (SEC) 的 NMS 条例要求经纪商在为客户买卖证券时以最佳可用要价和买入价进行交易，并在交易时向其客户保证至少 NBBO 报价。

NBBO 显示来自多个交易所的客户可获得的最佳可用（最低）要价和最佳可用（最高）买入价。
SEC 的 NMS 条例要求经纪商在交易时至少向其客户保证 NBBO 报价。
NBBO 由安全信息处理器 (SIP) 计算和传播。
虽然它确保所有投资者在执行交易时都能获得最佳价格，但 NBBO 可能并不总是反映最新数据，导致交易可能与投资者价格预期不符。

了解全国最佳买卖报价 (NBBO)

NBBO 由安全信息处理器 (SIP) 计算和传播，作为国家市场系统计划 (NMSP) 的一部分，用于处理证券价格。有两个 SIP 负责此任务。综合报价系统 (CQS) 为在纽约证券交易所 (NYSE)、NY-ARCA 和 NY-MKT 上市的证券提供 NBBO，而非上市交易特权 (UTP) 报价数据馈送为在纽约证券交易所 (NYSE)、NY-ARCA 和 NY-MKT 上市的证券提供 NBBO 纳斯达克。

NBBO 全天更新，在所有交易所和做市商中提供最高和最低的证券报价。最低卖价和最高买价显示在 NBBO 中，不需要来自同一交易所——来自单个交易所或做市商的最佳买价和卖价被称为“最佳买价和卖价”，而不是 NBBO。鉴于其业务的透明度较低，暗池和其他替代交易系统可能并不总是出现在这些结果中。

想要执行大于通过 NBBO 提供的订单的交易者应使用交易所或做市商的“账面深度”数据或二级做市商屏幕来识别他们可以用来执行订单的其他潜在买入价和卖出价。

NBBO 示例

假设经纪人收到以下订单，要为 ABC 公司出售股票：

200 股 1,000 美元
300 股 1,500 美元
1800 美元 100 股
350 股 1,600 美元
同时，以下是同一公司股票的可用投标价格：

100 股 900 美元
200 股 800 美元
150 股 950 美元
ABC 的 NBBO 为 950 美元/1,000 美元，因为它们是给定范围内交易者可获得的最佳买入/卖出价格。

美股历史tick数据展示

美股trade逐笔成交数据

下图展示的是2021年1月4日所有美股的逐笔成交压缩数据
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我们解压AAPL苹果公司股票用记事本打开：

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美股nbbo数据

下图展示的是2021年1月4日所有美股的nbbo压缩数据

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字段解释如下：

a
List of Ask price data.av
List of Ask volume data.ax
List of venues/exchanges - Ask price. A list of exchange codes can be found hereb
List of Bid price data.bv
List of Bid volume data.bx
List of venues/exchanges - Bid price. A list of exchange codes can be found herec
List of quote conditions. A comprehensive list of quote conditions code can be found herecount
Number of ticks returned. If count < limit, all data for that date has been returned.s
Symbol.skip
Number of ticks skipped.t
List of timestamp in UNIX ms.total
Total number of ticks for that date.