这是邢不行第 113 期量化小讲堂的分享
作者 | 邢不行、密斯锌硒
一千个人眼中有一千个哈姆雷特,我们只是尽可能的去量化我们理解的部分缠论的思路。
我们过往在文章中多次聊过技术指标,如MACD、KDJ等等,也聊过一些K线形态,如跳空回补、锤子线等等。
近几年也一直有人问我能不能对缠论做量化,本文就来做相关尝试。
01
缠论的介绍
1、缠论介绍
先给不了解的小白介绍下缠论。
缠论是由网络名人“缠中说禅”的“教你炒股”系列文章整理而来,于2006年6月7号正式面世。
据说缠论适合一切具有波动走势的投资市场,如股票、权证和期货等。
某百科缠论介绍
在2006年那个投资者普遍相信技术指标和形态的时代,缠论一经问世就备受追捧。
被认为是全世界最有用的技术形态分析体系,时至今日仍被很多人在研究和学习。
缠论的作者缠中说禅在2008年停更,此后便再未出现,网传他的真实身份是大A当年第一只百元股亿安科技的操盘手李彪。
2、缠论分类
按照缠论的体系,可分为分型、笔、线段、中枢与走势四层结构。这些要素一起构成了缠论最后的买卖判断。
篇幅有限,会分为系列来写,本文先聊缠论中的分型,并分享分型的量化方法。
如果你认可下文的思路,以后就可以用我给的代码来判断所有股票在缠论中的分型。
如果你认为我有错,也可以借鉴我的思路,尝试自己去量化缠论。
02
缠论的K线
1、缠论K线
了解分型前,我们需要谨记一点:缠论中的K线和寻常K线并不相同。
传统K线通过上下影线和箱体来表现股票当天的开高收低和涨跌幅,且区分阴阳线。
在缠论中K线只保留最高价和最低价,其他则被视为无效信息。
传统K线
缠论K线
后文聊到的所有K线也都特指这种处理过的特殊K线。
2、K线关系
缠论将两根相邻K线的关系分为两种。
有趋势关系的是不存在包含关系;没有趋势关系的被称作包含关系。
缠中说禅认为包含关系的K线过于混乱,影响价格趋势的分析 。
他选择去简化这些K线,直到所有K线两两之间都不是包含关系,例如下图:
3、包含关系处理
包含关系的K线具体该如何处理?
比如下图中的两组K线,K线1和K线3呈上升趋势,同时K线1和K线2又相互包含。
缠论中的处理较简单粗暴:用一根新的K线4来代替K线1和2。
K线4的最高价和最低价分别取自K线1和2中相对较高的最高价和最低价。
原有的三根K线就此变为了两根K线组成的不包含关系。
同理,K线1较K线3呈下降趋势,也是类似的处理方式。
只不过K线4取自K线1和K线2中相对较低的最高价和最低价。
概括而言即:上升取高,下降取低。
更具体的解释如下:
据此不断向后处理,即可得到相邻K线间,只存在清晰上升或下降位置关系的新K线组合。
上述内容对部分学过缠论的人来说较基础,但理清这些是量化缠论的关键。
我也再重新申明,上文所言都是我自己理解的缠论。如果有不同的看法也欢迎指正和探讨。
03
K线预处理
1、数据&代码
相信90%以上用缠论交易的人都还在自己在行情软件上画图找买卖点的阶段,这样做耗时耗力。
我们做量化交易的断然不会自己手工去一根根处理K线,必然要借助A股历史数据和Python代码。
具体的数据我已经帮大家整理妥当,包含了所有股票(包括已退市的股票)上市至今每天的开高收低价格,甚至可以计算复权价,非常的完备。
有了数据后就可以借助Python代码去做相应的计算处理:
如果你需要这个数据和代码的话,可以在评论区留言,都是可以分享给你的。
2、程序结果
程序运行结果如图所示:
处理后的相邻K线间都只存在上升和下降关系,一目了然。这张图就完全符合缠论处理K线的思想。
研究缠论的人看到这张图应该会很开心,毕竟之前只能照着行情软件的K线去处理,无法很好地表达缠论K线的特点。
而上图不仅包含了全部历史数据,还异常简洁,没有一点多余信息。
懂行的人想必发现这个数据和代码的珍贵了吧,只需一键运行代码,即可直接画出K线,用它找到缠论的买卖点也就一蹴而就了。
至此我们完成了缠论中所有K线的预处理。下面就可以用它找出历史上所有的分型了。
04
缠论的分型
1、分型定义
缠论中的分型由3根相邻K线构成。
这3根K线并非连续上升或下降关系,而是呈现走势反转的形态。
分型又分为底分型和顶分型,两者定义如下:
顶底分型定义
2、分型信号
缠论中底分型的出现意味着股价跌至低位即将反弹,是抄底和建仓的信号。
顶分型的出现则意味着股价即将见顶,是卖出的信号。
当然分型结构还比较基础,不能完全作为买卖点的信号来做判断。
但缠论中真正的买卖点就是以分型为基础来构建的,具体内容我们下篇文章再讲。
3、数据&代码
知道了分型的定义,又手握处理过的K线数据,我们就可以借助Python代码来找到所有股票在历史上所有的顶底分型。
具体代码我已经帮大家准备好了,如果你需要的话,可以在评论区留言,都是可以分享给你的。
4、回测结果
程序运行结果如图所示:
红色方形:顶分型 绿色三角:底分型
可以清晰看到指定时间内股票的所有分型的位置。
这个图能帮使用缠论的你节省大量时间,去做更有意义的研究。
实际分型信号在图示中后一天
5、尾声
至此我们大概介绍了缠论中K线的处理方法,并对新的K线做了最基础的分型应用。
缠论的内容还有很多,篇幅所限今天先讲到这。
如果本文对你有帮助的话,欢迎多多点赞,点赞破100的话,后面我们就来讲讲缠论中对分型的进一步应用,也就是缠论中划线分析的最基本结构:
缠论的笔