时间序列预测（十）——长短期记忆网络（LSTM）

一、LSTM结构

二、LSTM 核心思想

三、LSTM分步演练

（一）初始化

1、权重和偏置初始化

2、初始细胞状态和隐藏状态初始化

（二）前向传播

1、遗忘门计算（决定从上一时刻隐状态中丢弃多少信息）

2、输入门及候选记忆元计算（决定存储多少选记忆元的新数据）

3、记忆元更新

4、输出门及隐状态更新

（三）反向传播

四、简单LSTM代码实现

修改要点：

输出结果；

五、LSTM变体

1、窥视孔连接（Peephole Connections）

2、耦合的遗忘和输入门（Coupled Forget and Input Gates）

3、门控循环单元（GRU）

4、深度门控RNN（Deep Gated RNN）

5、Clockwork RNN

6. Layer Normalization LSTM

7. Variational LSTM

8. Attention Mechanism

9. Multi-Scale LSTM

10. Attention-Based LSTM

11. Hierarchical LSTM

12. Context-Aware LSTM

13. Temporal Convolutional Networks (TCN)

14. S4 (State Space for Sequence Modeling)

15. Recurrent Neural Network with Sparse Connections

16. BERT-Style LSTM

17. Graph Neural Networks with LSTM

18. Attention-Based GRU

19. LSTM with External Memory

20. LSTM with Reinforcement Learning

往期文章：

时间序列预测（一）——线性回归（linear regression）-CSDN博客

时间序列预测（二）——前馈神经网络（Feedforward Neural Network, FNN）-CSDN博客

时间序列预测（六）——循环神经网络（RNN）_rnn序列预测-CSDN博客

长短期记忆网络（LSTM, Long Short-Term Memory）是一种专门设计用来解决时间序列数据的循环神经网络（RNN）。LSTM的主要优势是能够捕捉长时间依赖，适用于处理长期记忆（长期依赖）的问题，同时在训练过程中避免了传统RNN常见的梯度消失和爆炸问题。在时间序列预测中，LSTM网络非常适合处理具有长期相关性的输入数据，例如气温变化、股票价格、驾驶员行为数据等。LSTM可以通过记忆单元和门控机制来决定哪些信息需要“记住”，哪些需要“遗忘”。

一、LSTM结构

LSTM的结构和基础的RNN相比，并没有特别大的不同，都是一种重复神经网络模块的链式结构。在标准的RNN中，这个重复的模块只有一个非常简单的结构，如下图，只有一个激活函数tanh层。

LSTM的结构也是如此，只是重复模块的内容有所变化，没有单个神经网络层，而是有四个神经网络层，它们以非常特殊的方式交互。

其中不同符号表示不同的意思，

σ表示的Sigmoid 激活函数，有关激活函数的介绍可以看这篇文章：

时间序列预测（三）——激活函数（Activation Function）_预测任务用什么激活函数-CSDN博客

二、LSTM 核心思想

LSTM的关键就是记忆元（memory cell），与隐状态具有相同的形状，其设计目的是用于记录附加的信息。即贯穿图顶部的水平线。

LSTM的核心思想就是保护和控制记忆元。这里用到了三个门：输入门、遗忘门、输出门：

输入门决定新的输入信息是否需要记入记忆单元。
遗忘门决定当前的记忆单元是否需要遗忘部分过去的信息。
输出门决定记忆单元中的信息是否会影响当前输出

他们由 sigmoid 神经网络层和逐点乘法运算组成。选择性地让信息通过，选择性地让信息通过，sigmoid 层输出介于 0 和 1 之间的数字，值 0 表示“不让任何内容通过”，而值 1 表示“让所有内容通过！

三、LSTM分步演练

（一）初始化

1、权重和偏置初始化

LSTM有多个权重矩阵和偏置项需要初始化。对于一个具有输入维度xt（输入向量的维度）、隐藏层维度ht的LSTM单元，有以下主要的权重矩阵和偏置项：

遗忘门的权重矩阵Wf和偏置bf。
输入门的权重矩阵Wi和偏置bi。
输出门的权重矩阵Wo和偏置bo。
用于计算候选细胞状态的权重矩阵Wc和偏置bc。

这些权重矩阵和偏置项通常初始化为小的随机值，例如在[−0.1,0.1]区间内的随机数。

2、初始细胞状态和隐藏状态初始化

初始细胞状态C0和初始隐藏状态h0也需要初始化。一般来说，C0和h0可以初始化为全零向量。

（二）前向传播

1、遗忘门计算（决定从上一时刻隐状态中丢弃多少信息）

输入上一时刻的隐状态 $h_{t-1}$ 和当前时刻的特征 $x_{t}$ ，通过sigmoid层输出一个介于0和1之间的数字ft，1表示 “完全保留此内容”，而0代表 “完全摆脱此内容”。

2、输入门及候选记忆元计算（决定存储多少选记忆元的新数据）

同样，输入 $h_{t-1}$ 和 $x_{t}$ ，通过sigmoid层输出，同时再通过tanh层输出候选记忆元（candidate memory cell），

3、记忆元更新

将上一时刻的记忆元乘以ft，再添加候选记忆元乘以，最终计算出当前时刻的记忆元Ct

4、输出门及隐状态更新

同样，输入 $h_{t-1}$ 和 $x_{t}$ ，通过sigmoid层输出，再乘以通过tanh层的输出值，最终输出当前时刻的隐状态ht

（三）反向传播

反向传播的目标是通过链式法则（链式求导）计算损失函数相对于每个权重和偏置的梯度。LSTM 中的反向传播称为 通过时间的反向传播（Backpropagation Through Time，BPTT），因为 LSTM 具有时间依赖性。

计算损失函数的梯度：从最后的输出开始计算损失函数相对于 hT 和 cT 的梯度。
反向传播梯度：从时间步 T逐步往回传播梯度，依次计算遗忘门、输入门、输出门、记忆单元状态和隐藏状态的梯度。
计算权重和偏置的梯度：使用各门的梯度，结合前一时间步的隐藏状态和输入，计算权重 Wf,Wi,Wo,Wc以及偏置 bf,bi,bo,bc 的梯度。
更新参数：根据计算得到的梯度，通过优化算法（如梯度下降或Adam）更新权重和偏置，以最小化损失函数。

注意：LSTM反向传播的计算过程还是较为复杂的，但在Python等高层编程语言中，使用深度学习框架（如TensorFlow或PyTorch）可以简化实现。框架会自动处理反向传播的计算，你只需定义模型结构和损失函数，训练时框架会自动计算梯度和更新参数。


# 3. 设置损失函数和优化器
criterion = nn.MSELoss()
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)# 4. 训练模型
num_epochs = 1000
for epoch in range(num_epochs):model.train()# 前向传播outputs = model(x_train_tensor)loss = criterion(outputs, y_train_tensor)# 反向传播optimizer.zero_grad()  # 清除之前的梯度loss.backward()  # 计算梯度    optimizer.step()  # 更新参数

最后，再用当前时刻的隐状态ht和下一时刻的特征xt+1作为输入，重复上诉步骤，直到处理完整个序列。

注意：如果遗忘门始终为1且输入门始终为0，则过去的记忆元Ct−1 将随时间被保存并传递到当前时间步。这样可以缓解梯度消失问题，并更好地捕获序列中的长距离依赖关系。

四、简单LSTM代码实现

从RNN模型改成LSTM模型是比较简单的，因为两者的主要区别在于它们的结构和如何处理时间序列数据。LSTM比RNN更复杂，能够更好地处理长期依赖关系。接下来，我将逐步讲解如何将RNN模型替换为LSTM模型，并给出修改后的代码。

1、任务:

根据一个包含道路曲率（Curvature）、车速（Velocity）、侧向加速度（Ay）和方向盘转角（Steering_Angle）真实的数据集，去预测未来的方向盘转角。

2、做法：

提取前5个历史曲率、速度、方向盘转角作为输入特征，同时添加后5个未来曲率（由于车辆的预瞄距离）。目标输出为未来5个方向盘转角。采用LSTM网络训练。

3、修改要点：

LSTM替换RNN：直接用nn.LSTM替换原有的nn.RNN。
LSTM层的隐藏状态：LSTM有两个隐藏状态，分别是h0（隐藏状态）和c0（细胞状态）。
其余部分保持不变，包括数据预处理、训练过程等。

4、具体代码:


# LSTM 模型
import pandas as pd
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import mean_absolute_error as mae, r2_score
import matplotlib.pyplot as plt# 1. 数据预处理
# 读取数据
data = pd.read_excel('input_data_20241010160240.xlsx')  # 替换为你的数据文件路径  # 提取特征和标签
curvature = data['Curvature'].values
velocity = data['Velocity'].values
steering = data['Steering_Angle'].values# 定义历史和未来的窗口大小
history_size = 5
future_size = 5features = []
labels = []
for i in range(history_size, len(data) - future_size):# 提取前5个历史的曲率、速度和方向盘转角history_curvature = curvature[i - history_size:i]history_velocity = velocity[i - history_size:i]history_steering = steering[i - history_size:i]# 提取后5个未来的曲率（用于预测）future_curvature = curvature[i:i + future_size]# 输入特征：历史 + 未来曲率feature = np.hstack((history_curvature, history_velocity, history_steering, future_curvature))features.append(feature)# 输出标签：未来5个方向盘转角label = steering[i:i + future_size]labels.append(label)# 转换为 NumPy 数组
features = np.array(features)
labels = np.array(labels)# 归一化
scaler_x = StandardScaler()
scaler_y = StandardScaler()features = scaler_x.fit_transform(features)
labels = scaler_y.fit_transform(labels)# 划分训练集和测试集
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(features, labels, test_size=0.05)# 将特征转换为三维张量，形状为 [样本数, 时间序列长度, 特征数]
input_feature_size = history_size * 3 + future_size  # 历史曲率、速度、方向盘转角 + 未来曲率
x_train_tensor = torch.tensor(x_train, dtype=torch.float32).view(-1, 1, input_feature_size)  # [batch_size, seq_len=1, input_size]
y_train_tensor = torch.tensor(y_train, dtype=torch.float32).view(-1, future_size)  # 输出未来的5个方向盘转角
x_test_tensor = torch.tensor(x_test, dtype=torch.float32).view(-1, 1, input_feature_size)
y_test_tensor = torch.tensor(y_test, dtype=torch.float32).view(-1, future_size)# 2. 创建LSTM模型
class LSTMModel(nn.Module):def __init__(self, input_size, hidden_size, num_layers, output_size):super(LSTMModel, self).__init__()self.hidden_size = hidden_sizeself.num_layers = num_layersself.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers, batch_first=True)  # 使用LSTMself.fc = nn.Linear(hidden_size, output_size)  # 输出层def forward(self, x):# 初始化隐藏状态和细胞状态h0 = torch.zeros(self.num_layers, x.size(0), self.hidden_size).to(x.device)c0 = torch.zeros(self.num_layers, x.size(0), self.hidden_size).to(x.device)# 前向传播out, _ = self.lstm(x, (h0, c0))  # LSTM输出out = self.fc(out[:, -1, :])  # 只取最后一个时间步的输出return out# 实例化模型
input_size = input_feature_size  # 输入特征数
hidden_size = 64  # 隐藏层大小
num_layers = 2  # LSTM层数
output_size = future_size  # 输出5个未来方向盘转角
model = LSTMModel(input_size, hidden_size, num_layers, output_size)# 3. 设置损失函数和优化器
criterion = nn.MSELoss()
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)# 4. 训练模型
num_epochs = 1000
for epoch in range(num_epochs):model.train()# 前向传播outputs = model(x_train_tensor)loss = criterion(outputs, y_train_tensor)# 后向传播和优化optimizer.zero_grad()loss.backward()optimizer.step()if (epoch + 1) % 100 == 0:print(f'Epoch [{epoch + 1}/{num_epochs}], Loss: {loss.item():.4f}')# 5. 预测
model.eval()
with torch.no_grad():y_pred_tensor = model(x_test_tensor)y_pred = scaler_y.inverse_transform(y_pred_tensor.numpy())  # 将预测值逆归一化
y_test = scaler_y.inverse_transform(y_test_tensor.numpy())  # 逆归一化真实值# 评估指标
r2 = r2_score(y_test, y_pred, multioutput='uniform_average')  # 多维输出下的R^2
mae_score = mae(y_test, y_pred)
print(f"R^2 score: {r2:.4f}")
print(f"MAE: {mae_score:.4f}")# 支持中文
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimSun']  # 用来正常显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  # 用来正常显示负号# 绘制未来5个方向盘转角的预测和真实值对比
plt.figure(figsize=(10, 6))
for i in range(future_size):plt.plot(range(len(y_test)), y_test[:, i], label=f'真实值 {i+1} 步', color='blue')plt.plot(range(len(y_pred)), y_pred[:, i], label=f'预测值 {i+1} 步', color='red')
plt.xlabel('样本索引')
plt.ylabel('Steering Angle')
plt.title('未来5个方向盘转角的实际值与预测值对比图')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()# 计算预测和真实方向盘转角的平均值
y_pred_mean = np.mean(y_pred, axis=1)  # 每个样本的5个预测值取平均
y_test_mean = np.mean(y_test, axis=1)  # 每个样本的5个真实值取平均# 绘制平均值的实际值与预测值对比图
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(range(len(y_test_mean)), y_test_mean, label='真实值（平均）', color='blue')
plt.plot(range(len(y_pred_mean)), y_pred_mean, label='预测值（平均）', color='red')
plt.xlabel('样本索引')
plt.ylabel('Steering Angle (平均)')
plt.title('未来5个方向盘转角的平均值对比图')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()# 绘制第1个时间步的实际值与预测值对比图
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(range(len(y_test)), y_test[:, 0], label='真实值 (第1步)', color='blue')
plt.plot(range(len(y_pred)), y_pred[:, 0], label='预测值 (第1步)', color='red')
plt.xlabel('样本索引')
plt.ylabel('Steering Angle')
plt.title('未来第1步方向盘转角的实际值与预测值对比图')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()# 计算每个时间步的平均绝对误差
time_steps = y_test.shape[1]
mae_per_step = [mae(y_test[:, i], y_pred[:, i]) for i in range(time_steps)]# 绘制每个时间步的平均绝对误差
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(range(1, time_steps + 1), mae_per_step, color='orange')
plt.xlabel('时间步')
plt.ylabel('MAE')
plt.title('不同时间步的平均绝对误差')
plt.grid(True)
plt.show()