QuantLib学习笔记——看看几何布朗运动有没有股票走势的感觉

⭐️ 小鹿在乱撞

小伙伴们肯定看过股票的走势,真是上蹿下跳啊,最近小编学了一丢丢关于随机过程和QuantLib的知识,想利用随机过程生成一个类似股票价格走势的图,安排!!!

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⭐️ 随机过程

随机过程网上的资料很多啊,这里就不再赘述了,这里说明一下本文使用的随机过程是几何布朗运动。

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⭐️ 随机数产生器

随机数生成器是随机模拟的关键,它能不断产生随机的数值,进而驱动随机过程的进行。

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⭐️ 代码

import numpy as np
import QuantLib as ql
import matplotlib.pyplot as pltif __name__ == "__main__":# 几何布朗运动初始化initialValue = 100mu = 0.01sigma = 0.2process = ql.GeometricBrownianMotionProcess(initialValue, mu, sigma)# 随机数生成器uni_rng = ql.MersenneTwisterUniformRng()rng = ql.BoxMullerMersenneTwisterGaussianRng(uni_rng) # 开始时间t = 0.0# 时间间隔dt = 0.1# 初始值,例如股票价格初始值x = initialValue# 绘图坐标值x_ = [t]y_ = [x]# 填充绘图坐标值for i in np.arange(0, 1000):dw = rng.next().value()x = process.evolve(t, x, dt, dw)t += dtx_.append(t)y_.append(x)        plt.plot(x_, y_)# plt.show()plt.savefig('process.png', dpi=800)

代码执行结果如下,是不是有种股票价格走势的感觉啊!!

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笔者水平有限,若有不对的地方欢迎评论指正!
时间有限,更多内容尽情期待!!

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