文章目录
- 风控报表体系建设
- 贷中：监控
- 贷中：资产质量报表
- 贷后：审批监控
- 贷后：拒绝原因分布
- 贷后：用户特征监控
- 贷后：模型监控
- 催收业绩表
- 催收效率表
- 一、应收账款(含销账)(Account Receivable, AR)
- 二、期末贷款余额(*Ending Net Receivable, ENR*)
- 三、月均贷款余额(*Average Net Receivable, ANR*)
- 四、金额的迁徙率(*Flow Rate*)
- 五、即期延滞率(*Delq. Rate - Coin*)
- 六、递延延滞率(*Delq. Rate - Lagged*)
风控报表体系建设
贷中：监控
一般取月报，看的是累计大盘数据。
贷中：资产质量报表
贷后：审批监控
贷后：拒绝原因分布
贷后：用户特征监控
贷后：模型监控
催收业绩表
区分不同区间（M1~M6）、组别查看回收指标（回收金额、回收率），观测每日、每月变化，出现异常可及时调整派单；
催收效率表
字段：电话数、客户数、电话接通率、有效通话时长、承诺还款数、实际回款数、履约数等，用于查看催收人员工作效率及主要问题，及时发现催收人员弱项，并针对性培训。
一、应收账款(含销账)(Account Receivable, AR)
A R = E N R + W O AR = ENR + WO AR=ENR+WO
其中，各参数表示意义如下：
AR：应收账款；
ENR：期末贷款余额，一般指月末贷款余额；
WO：Write Off，销账金额，一般作用于国有银行，我司目前未引入销账；
二、期末贷款余额(Ending Net Receivable, ENR)
E N R ( m o n t h ) = L o a n A m t ( m o n t h ) − R e p a y A m t ( m o n t h ) ENR(month) = LoanAmt(month) - RepayAmt(month) ENR(month)=LoanAmt(month)−RepayAmt(month)
-
其中，各参数表示意义如下：
ENR(month)：截止某月底的月末贷款余额，或称为应收账款，参数为month；
LoanAmt(month)：截止某月底，所有放出的贷款金额；
RepayAmt(month)：截止某月底，所有还款的本金； -
公式2.2
E N R ( m o n t h ) = W O + ∑ n = 0 6 E N R ( m o n t h , M n ) ENR(month) = WO + \sum_{n=0}^6ENR(month, M_n) ENR(month)=WO+n=0∑6ENR(month,Mn) -
其中，各参数表示意义如下：
ENR(month)：截止某月底的月末贷款余额；
WO：销账金额；
Mn：账龄，贷款逾期阶段的一种表达。截止到某统计日，当一笔贷款中，每一期都按时还款，记为M0或C；最大逾期天数为130天，记为*M1*；最大逾期天数为3160天，记为M2；以此类推，最大逾期天数为151~180天，记为M6；当最大逾期天数大于180天时，此时一般认为该客户已不会还款，该订单为呆账，后期需要销账，记为WO；
ENR(month, Mn)：截止某月底，账龄为Mn的贷款余额； -
逾期期数(Month_n, Mn)：
一般的，使用C表示正常资产，M表示账龄(Month on Book)，Mn表示逾期N期；
eg：M1表示逾期一期，M6+表示逾期6期（含）以上；
以Mn为列，以月为行，即可构成Vintage账龄表；
M0表示正常还款，也可表示为Current，即每一期都是正常还款的客户；
ENR的计算分两种，按金额、按订单数；
按金额计算的时候，对于一张分12期的订单，若到计算日为止的最大逾期天数为45天，则该张订单为M2订单，其订单的金额计入M2的金额； -
其他：
一般以每月末那一天为计算节点，每月更新一次vintage表；由于每日更新的变化不大，因此不需要每日更新；
ENR计算的是历史全量数据，例如，*ENR(2018-08)*指的是，截止到2018-08-31的贷款余额；
ENR表征的是，在某一时间节点（eg：2018-08月末），尚未还款的本金。这里的本金有两部分：一部分是逾期的、恶意不还的，另一部分是还未到还款时间的；
三、月均贷款余额(Average Net Receivable, ANR)
A N R = E N R ( m o n t h ) + E N R ( m o n t h ) ^ 2 ANR = \frac {ENR(month) + {ENR\hat{(month)}}} {2} ANR=2ENR(month)+ENR(month)^
- 其中，各参数表示意义如下：
ENR(month)，本月的月末贷款余额；
E N R ( m o n t h ) ^ ENR\hat{(month)} ENR(month)^，本月的月初贷款余额，也即上月的月末贷款余额；
贷款余额(Loan Balance)，指未还款部分（即贷款总额扣除已还款部分），与贷款金额不同；
四、金额的迁徙率(Flow Rate)
→ F l o w R a t e ( m o n t h , M n ) = E N R ( m o n t h , M n ) E N R ( m o n t h ^ , M n − 1 ) \rightarrow FlowRate(month, M_n) = \frac {ENR(month, M_n)} {ENR(\hat{month}, M_{n-1})} →FlowRate(month,Mn)=ENR(month^,Mn−1)ENR(month,Mn)
-
其中，各参数表示意义如下：
→ F l o w R a t e ( m o n t h , M n ) \rightarrow FlowRate(month, M_n) →FlowRate(month,Mn)，表示month月份进入M_n的流入率；
ENR(month, M_n)：在month月底，Mn的月末贷款余额；
E N R ( m o n t h ^ , M n − 1 ) ENR(\hat{month}, M_{n-1}) ENR(month^,Mn−1)：表示month上月的月底， M n − 1 M_{n-1} Mn−1的月末贷款余额； -
定义：
一般以月份为行，以 M n M_n Mn为列，表征每月内流入 M 1 M_1 M1~ M n M_n Mn的流入率，即构成了流入率的vintage表；
五、即期延滞率(Delq. Rate - Coin)
-
公式5.1
D e l q C o i n ( m o n t h , M n ) = E N R ( m o n t h , M n ) E N R ( m o n t h ) DelqCoin(month, M_n) = \frac {ENR(month, M_n)} {ENR(month)} DelqCoin(month,Mn)=ENR(month)ENR(month,Mn) -
公式5.2
D e l q C o i n ( m o n t h , M n + ) = ∑ i = n 6 E N R ( m o n t h , M i ) E N R ( m o n t h ) DelqCoin(month, M_n+) = \frac {\sum_{i=n}^6ENR(month, M_i)} {ENR(month)} DelqCoin(month,Mn+)=ENR(month)∑i=n6ENR(month,Mi) -
其中，各参数表示意义如下：
delinquency rate on loans：贷款拖欠率/逾期率/延滞率，评价资产质量的指标；
coincidental：即期；
month：计算月月底； -
定义：
用于分析当期所有应收账款的质量，是用来衡量贷款拖欠程度的一个指标；
六、递延延滞率(Delq. Rate - Lagged)
-
公式6.1
D e l q L a g g e d ( m o n t h , M n ) = E N R ( m o n t h , M n ) ∑ i = 0 6 E N R ( m o n t h ( n ) ^ , M i ) DelqLagged(month, M_n) = \frac {ENR(month, M_n)} {\sum_{i=0}^6{ENR(\hat{month(n)}, M_i)}} DelqLagged(month,Mn)=∑i=06ENR(month(n)^,Mi)ENR(month,Mn) -
其中，各参数表示意义如下：
DelqLogged(month, Mn)：递延延滞率，衡量贷款拖欠程度的另一个指标，追踪到本月欠款的最初发放时机；
m o n t h ( n ) ^ \hat{month(n)} month(n)^：截止计算时所在月份，往前退后n个月的时间点；例如，n=1时， m o n t h ^ \hat{month} month^比month后退一个月；n=2时， m o n t h ^ \hat{month} month^比month后退两个月；以此类推；
eg:
L a g g e d ( m o n t h , M 1 ) = E N R ( m o n t h , M 1 ) ∑ i = 0 6 E N R ( m o n t h , M i ) ^ Lagged(month, M1) = \frac {ENR(month, M_1)} {\sum_{i=0}^6\hat{ENR(month, M_i)}} Lagged(month,M1)=∑i=06ENR(month,Mi)^ENR(month,M1)
L a g g e d ( M 1 ) % = E N R ( m o n t h , M 1 ) 上 个 月 底 的 贷 款 余 额 ( M 0 到 M 6 ) Lagged(M_1)\% = \frac {ENR(month, M_1)} {上个月底的贷款余额(M0到M6)} Lagged(M1)%=上个月底的贷款余额(M0到M6)ENR(month,M1)
L a g g e d ( M 4 ) % = E N R ( m o n t h , M 4 ) 往 前 推 4 期 的 贷 款 余 额 ( M 0 到 M 6 ) Lagged(M_4)\% = \frac {ENR(month, M_4)} {往前推4期的贷款余额(M0到M6)} Lagged(M4)%=往前推4期的贷款余额(M0到M6)ENR(month,M4)
L a g g e d ( M 4 + ) % = E N R ( m o n t h , M 4 ) 往 前 推 4 期 的 贷 款 余 额 ( M 0 到 M 6 ) + E N R ( m o n t h , M 5 ) 往 前 推 5 期 的 贷 款 余 额 ( M 0 到 M 6 ) + E N R ( m o n t h , M 6 ) 往 前 推 6 期 的 贷 款 余 额 ( M 0 到 M 6 ) Lagged(M_4+)\% = \frac {ENR(month, M_4)} {往前推4期的贷款余额(M0到M6)} + \frac {ENR(month, M_5)} {往前推5期的贷款余额(M0到M6)} + \frac {ENR(month, M_6)} {往前推6期的贷款余额(M0到M6)} Lagged(M4+)%=往前推4期的贷款余额(M0到M6)ENR(month,M4)+往前推5期的贷款余额(M0到M6)ENR(month,M5)+往前推6期的贷款余额(M0到M6)ENR(month,M6)
- 公式6.2：
L a g g e d ( m o n t h , M n + ) = ∑ i = n 6 L a g g e d ( m o n t h , M i ) Lagged(month, M_n+) = \sum_{i=n}^6Lagged(month, M_i) Lagged(month,Mn+)=i=n∑6Lagged(month,Mi)
-
公式二：
N C L _ A m t ( m o n t h ) = E N R ( m o n t h , M n ) ⎵ n = 4 , 5 , 6 , 6 + − E N R ( m o n t h ^ , M n ) ⎵ n = 4 , 5 , 6 , 6 + NCL\_Amt(month) = \underbrace{ENR(month, M_n)}_{n=4, 5, 6, 6+} - \underbrace{ENR(\hat{month}, M_n)}_{n=4, 5, 6, 6+} NCL_Amt(month)=n=4,5,6,6+ ENR(month,Mn)−n=4,5,6,6+ ENR(month^,Mn) -
公式三：
N C L _ R a t i o ( m o n t h ) = N C L _ A m t ( m o n t h ) 12 ∗ A N R ( m o n t h ) NCL\_Ratio(month) = \frac {NCL\_Amt(month)} {12*ANR(month)} NCL_Ratio(month)=12∗ANR(month)NCL_Amt(month) -
净损失率(NCL, Net Credit Loss Ratio)
净损金额/逾期开始月的应收账款，通常以年化形态为主 -
计算延滞率时常用的两种方法之一，延滞金额÷上月应收账款。若单纯想了解各月资产质量结构，可使用coindental，但若想精准溯及逾放源头的话，建议采用lagged；如M2+lagged，分母为两个月前应收账款，分子为本月M2（含以上）转呆账的逾期金额
