自4月27日大盘出现光腿大阳线以来(至6月15日),上证指数已震荡上涨14%有余,然而赚钱效应不温不火,大部分都是赚指数不赚个股的行情。那么如何把握当下这种行情呢?股指期货策略就可能是种不错的选择,为此我们精选了几个优秀策略分享给大家,一起来看下吧~
第一个是来自广发的GFTD择时策略。
TD择时模型是广发自2013年以来便一直使用的择时策略,我们曾在今年5月时复现并分享了该策略。当时选择了上证50、沪深300、上证指数作为回测品种,回测时间为2010.01.01——2022.04.27,回测结果的对比如下图所示。
这次,为了验证该策略在今年行情下的运行效果,我们选取沪深300作为回测标的,回测时间设置为2022.01.01 08:00:00——2022.06.15 23:59:59。
运行回测后发现,该策略有效地躲过了2022年以来的大跌!
从上图可见,今年以来策略一直都是空仓的(最早空仓时间是2021年11月11日),但在6月8日,第一次开始由空头转多头。其整体的累计收益率为5.00%,最大回撤为2.98%,表现尚可。
第二个分享的是二八轮动+RSRS策略。
这是我们在今年3月分享过的一篇关于大小风格轮动的ETF策略。文中叠加了RSRS指标进行择时,效果较为不错。但由于当前掘金ETF暂不支持分红数据,其他ETF的回测会受到一定的限制。如果我们将标的替换成股指期货,就没有这个问题了。
同样的,我们修改了标的与回测时间,下图是该策略在今年的表现。
如图所示,今年以来该策略的累计收益率是45.14%,最大回撤是17.95%,夏普比率为2.05,4月27日以来上涨27.29%,是分享的几个策略中表现最优的,成绩十分亮眼。
最后分享的是ORB突破策略。
这也是此前发布过的,复现了经典日内突破策略——ORB策略,并增加了移动止盈止损。修改回测时间后,今年初至06-08的回测情况如下:
该策略今年以来累计收益率为8.52%,最大回撤为18.66%,夏普比率为0.59,4月27日以来上涨8.15%,大幅跑赢大盘指数。原策略用的标的是IF00(当月合约),可以替换成IF(主力合约),效果更佳。
以上就是本次分享的三个股指期货策略,它们在今年的表现都可圈可点,同时在历史上的表现也较为优秀,感兴趣的朋友可以从掘金社区搜索关键词,获取策略源码。
相关原文链接:
1.《策略分享:复现A股量化择时模型GFTD》
2.《经典量化策略:二八轮动策略》
3.《分享一个经典日内策略:ORB突破策略(期货)》
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